PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADEX с AAIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADEX с AAIEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AADEX (American Beacon Large Cap Value Fund) and AAIEX (American Beacon International Equity Fund) are both mutual funds - AADEX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Beacon, while AAIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by American Beacon. Over the past 10 years, AADEX returned 11.82%/yr vs 8.58%/yr for AAIEX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AADEX charges 0.63%/yr vs 0.72%/yr for AAIEX.

Доходность

Сравнение доходности AADEX и AAIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и American Beacon International Equity Fund (AAIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AADEX показывает доходность 7.57%, а AAIEX немного ниже – 7.21%. За последние 10 лет акции AADEX превзошли акции AAIEX по среднегодовой доходности: 11.82% против 8.58% соответственно.

AADEX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.11%
С начала года
7.57%
6 месяцев
9.11%
1 год
20.98%
3 года*
17.00%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.82%

AAIEX

1 день
-0.51%
1 месяц
4.06%
С начала года
7.21%
6 месяцев
10.54%
1 год
22.98%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.65%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADEX и AAIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		7.57%14.65%15.37%13.51%-5.40%28.07%3.15%29.72%-12.12%17.17%
AAIEX
American Beacon International Equity Fund		7.21%37.12%2.16%22.54%-10.87%9.74%1.06%19.44%-16.42%24.83%

Correlation

The correlation between AADEX and AAIEX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.68

The correlation between AADEX and AAIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Large Cap Value Fund

American Beacon International Equity Fund

Часто сравнивают с AADEX:
AADEX с FXAIXAADEX с SHXPXAADEX с BRLVXAADEX с AGEYXAADEX с TFBYXAADEX с BRLGXAADEX с AGEPX
Часто сравнивают с AAIEX:
AAIEX с HRCVXAAIEX с FHLFXAAIEX с VOOAAIEX с ANDIXAAIEX с MGRDXAAIEX с PPYPXAAIEX с RNWGX

Доходность на риск

AADEX vs. AAIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADEX
Ранг доходности на риск AADEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADEX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADEX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADEX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AAIEX
Ранг доходности на риск AAIEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIEX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIEX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIEX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADEX c AAIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и American Beacon International Equity Fund (AAIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADEXAAIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.60

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.35

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.75

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

5.78

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADEX vs. AAIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADEX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIEX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADEX и AAIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADEXAAIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.60

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Просадки

Сравнение просадок AADEX и AAIEX

Максимальная просадка AADEX за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке AAIEX в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADEX и AAIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADEXAAIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-59.31%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-13.67%

+6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-21.20%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-29.21%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-43.34%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-2.89%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-11.25%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.12%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AADEX и AAIEX

Текущая волатильность для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) составляет 2.39%, в то время как у American Beacon International Equity Fund (AAIEX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что AADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADEXAAIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

4.42%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

11.95%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

14.91%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

21.41%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

20.29%

-0.76%

Сравнение комиссий AADEX и AAIEX

AADEX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AAIEX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADEX и AAIEX

Дивидендная доходность AADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что меньше доходности AAIEX в 11.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		11.14%11.98%12.61%5.28%11.80%11.20%14.65%9.93%10.39%10.73%2.97%11.85%
AAIEX
American Beacon International Equity Fund		11.80%12.65%24.49%5.36%2.76%10.99%1.63%2.93%9.71%3.15%2.51%2.45%

Часто задаваемые вопросы

AADEX and AAIEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAIEX has higher volatility (4.42%) compared to AADEX (2.39%). In terms of maximum drawdown, AADEX dropped -59.56% vs AAIEX's -59.31%.

AADEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADEX и AAIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор