PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADEX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADEX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

AADEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 17 июл. 1987 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности AADEX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADEX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		-0.11%14.65%15.37%13.51%-5.40%28.07%3.15%29.72%-12.12%17.17%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, AADEX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции AADEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.31% против 14.08% соответственно.

AADEX

1 день
2.05%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.91%
1 год
13.06%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.31%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Large Cap Value Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с AADEX:
AADEX с AGEYXAADEX с SHXPXAADEX с BRLVXAADEX с VTIAADEX с BRLGXAADEX с TFBYXAADEX с AAIEX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий AADEX и FXAIX

AADEX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

AADEX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADEX
Ранг доходности на риск AADEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADEX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADEXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.97

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.52

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

7.30

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADEX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADEX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADEX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADEXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.97

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.76

-0.27

Корреляция

Корреляция между AADEX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADEX и FXAIX

Дивидендная доходность AADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		11.99%11.98%12.61%5.28%11.80%11.20%14.65%9.93%10.39%10.73%2.97%11.85%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок AADEX и FXAIX

Максимальная просадка AADEX за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADEX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADEXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-33.79%

-25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.13%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-24.50%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-33.79%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-6.23%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-3.83%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.53%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AADEX и FXAIX

Текущая волатильность для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) составляет 4.29%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADEXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.34%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.53%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

18.32%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

16.92%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

18.05%

+1.52%