PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADBX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADBX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Balanced Fund (AADBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

AADBX управляется American Beacon. Фонд был запущен 16 июл. 1987 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AADBX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Balanced Fund (AADBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADBX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADBX
American Beacon Balanced Fund		-0.54%11.65%10.54%12.35%-7.55%16.73%6.30%22.57%-8.11%5.88%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, AADBX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

AADBX

1 день
1.50%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.56%
1 год
9.86%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.36%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Balanced Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с AADBX:
AADBX с FBALXAADBX с TFBYXAADBX с AGEYXAADBX с BRLVXAADBX с SHXPXAADBX с BRLGXAADBX с AVFIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Сравнение комиссий AADBX и PALDX

AADBX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

AADBX
American Beacon Balanced Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

AADBX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADBX
Ранг доходности на риск AADBX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADBX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADBX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADBX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Balanced Fund (AADBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADBXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.26

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.86

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.82

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

8.67

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADBX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADBX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADBX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADBXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.26

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.73

-0.10

Корреляция

Корреляция между AADBX и PALDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADBX и PALDX

Дивидендная доходность AADBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADBX
American Beacon Balanced Fund		8.29%8.77%9.66%2.27%10.60%9.34%13.14%9.00%9.67%7.83%1.87%6.84%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AADBX и PALDX

Максимальная просадка AADBX за все время составила -41.05%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADBX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADBXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-26.16%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-8.20%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-20.47%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-4.16%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-4.16%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.72%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AADBX и PALDX

Текущая волатильность для American Beacon Balanced Fund (AADBX) составляет 3.28%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что AADBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADBXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.74%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

6.16%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

11.65%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.63%

12.11%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

12.76%

-0.32%