PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADBX с SHXPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADBX с SHXPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Balanced Fund (AADBX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX).

AADBX управляется American Beacon. Фонд был запущен 16 июл. 1987 г.. SHXPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AADBX и SHXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Balanced Fund (AADBX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADBX и SHXPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADBX
American Beacon Balanced Fund		-0.54%11.65%10.54%12.35%-7.55%16.73%6.30%22.57%-8.11%5.88%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		-8.03%19.14%5.69%12.59%-19.01%24.08%18.78%13.96%2.72%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, AADBX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у SHXPX с доходностью -8.03%.

AADBX

1 день
1.50%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.56%
1 год
9.86%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.36%

SHXPX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-5.48%
1 год
12.76%
3 года*
6.81%
5 лет*
2.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Balanced Fund

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с AADBX:
AADBX с FBALXAADBX с TFBYXAADBX с AGEYXAADBX с BRLVXAADBX с BRLGXAADBX с AVFIXAADBX с ADNPX
Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADEXSHXPX с AHLPXSHXPX с ADNPXSHXPX с ACTIXSHXPX с AAIEX

Сравнение комиссий AADBX и SHXPX

AADBX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.

SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund
AADBX
American Beacon Balanced Fund

Доходность на риск

AADBX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADBX
Ранг доходности на риск AADBX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADBX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADBX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SHXPX
Ранг доходности на риск SHXPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHXPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHXPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHXPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHXPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHXPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADBX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Balanced Fund (AADBX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADBXSHXPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.54

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.93

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.80

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

2.59

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADBX vs. SHXPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADBX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа SHXPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADBX и SHXPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADBXSHXPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.54

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.11

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.33

+0.30

Корреляция

Корреляция между AADBX и SHXPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADBX и SHXPX

Дивидендная доходность AADBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности SHXPX в 6.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADBX
American Beacon Balanced Fund		8.29%8.77%9.66%2.27%10.60%9.34%13.14%9.00%9.67%7.83%1.87%6.84%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		6.67%6.13%0.54%0.63%8.35%6.58%2.04%5.11%2.65%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AADBX и SHXPX

Максимальная просадка AADBX за все время составила -41.05%, примерно равная максимальной просадке SHXPX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADBX и SHXPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADBXSHXPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-41.98%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-15.65%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-28.65%

+10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-11.58%

+7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-7.26%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.83%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AADBX и SHXPX

Текущая волатильность для American Beacon Balanced Fund (AADBX) составляет 3.28%, в то время как у American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что AADBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHXPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADBXSHXPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

5.30%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

12.34%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

23.22%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.63%

20.28%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

21.91%

-9.47%