Сравнение AADBX с SHXPX
AADBX (American Beacon Balanced Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both mutual funds - AADBX is a Diversified Portfolio fund managed by American Beacon, while SHXPX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Beacon. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AADBX charges 0.72%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности AADBX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AADBX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 8.77%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AADBX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AADBX American Beacon Balanced Fund | 1.10% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between AADBX and SHXPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AADBX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
AADBX
SHXPX
Сравнение AADBX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Balanced Fund (AADBX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADBX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADBX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 8.85 | -8.20 |
Просадки
Сравнение просадок AADBX и SHXPX
Максимальная просадка AADBX за все время составила -41.05%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADBX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AADBX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.05% | -0.13% | -40.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.13% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.03% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AADBX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AADBX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.13% | 2.95% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 2.95% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 2.95% | +9.48% |
Сравнение комиссий AADBX и SHXPX
AADBX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADBX и SHXPX
Дивидендная доходность AADBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADBX American Beacon Balanced Fund | 8.29% | 8.77% | 9.66% | 2.27% | 10.60% | 9.34% | 13.14% | 9.00% | 9.67% | 7.83% | 1.87% | 6.84% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AADBX and SHXPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AADBX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор