PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADBX с ADNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADBX с ADNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Balanced Fund (AADBX) и American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX).

AADBX управляется American Beacon. Фонд был запущен 16 июл. 1987 г.. ADNPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AADBX и ADNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Balanced Fund (AADBX) и American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADBX и ADNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADBX
American Beacon Balanced Fund		-0.54%11.65%10.54%12.35%-7.55%16.73%6.30%22.57%-8.11%11.98%
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		-11.98%35.66%8.19%67.46%-66.37%-22.90%147.19%31.93%-3.50%65.99%

Доходность по периодам

С начала года, AADBX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у ADNPX с доходностью -11.98%.

AADBX

1 день
1.50%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.56%
1 год
9.86%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.36%

ADNPX

1 день
6.45%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-20.08%
1 год
41.36%
3 года*
18.67%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Balanced Fund

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund

Часто сравнивают с AADBX:
AADBX с FBALXAADBX с TFBYXAADBX с AGEYXAADBX с BRLVXAADBX с SHXPXAADBX с BRLGXAADBX с AVFIX
Часто сравнивают с ADNPX:
ADNPX с ARKKADNPX с VTIADNPX с QQQADNPX с VUGADNPX с SPYADNPX с NEAGXADNPX с BRLVX

Сравнение комиссий AADBX и ADNPX

AADBX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ADNPX в 1.39%.

ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund
AADBX
American Beacon Balanced Fund

Доходность на риск

AADBX vs. ADNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADBX
Ранг доходности на риск AADBX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADBX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADBX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ADNPX
Ранг доходности на риск ADNPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADNPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADNPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADNPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADNPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADNPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADBX c ADNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Balanced Fund (AADBX) и American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADBXADNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.03

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.67

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

3.45

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADBX vs. ADNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADBX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADNPX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADBX и ADNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADBXADNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.03

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.23

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.31

+0.32

Корреляция

Корреляция между AADBX и ADNPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADBX и ADNPX

Дивидендная доходность AADBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, тогда как ADNPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADBX
American Beacon Balanced Fund		8.29%8.77%9.66%2.27%10.60%9.34%13.14%9.00%9.67%7.83%1.87%6.84%
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.67%31.49%0.39%3.31%6.56%3.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AADBX и ADNPX

Максимальная просадка AADBX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки ADNPX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADBX и ADNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADBXADNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-79.98%

+38.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-30.04%

+21.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-76.39%

+58.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-54.40%

+50.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-34.45%

+29.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

11.19%

-9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AADBX и ADNPX

Текущая волатильность для American Beacon Balanced Fund (AADBX) составляет 3.28%, в то время как у American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) волатильность равна 12.63%. Это указывает на то, что AADBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADBXADNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

12.63%

-9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

26.56%

-20.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

41.35%

-30.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.63%

45.07%

-33.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

39.73%

-27.29%