Сравнение AADBX с BRLVX
AADBX (American Beacon Balanced Fund) and BRLVX (American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund) are both mutual funds - AADBX is a Diversified Portfolio fund managed by American Beacon, while BRLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Beacon. Over the past 10 years, AADBX returned 8.73%/yr vs 11.43%/yr for BRLVX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. AADBX charges 0.72%/yr vs 0.75%/yr for BRLVX.
Доходность
Сравнение доходности AADBX и BRLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AADBX показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у BRLVX с доходностью 23.48%. За последние 10 лет акции AADBX уступали акциям BRLVX по среднегодовой доходности: 8.73% против 11.43% соответственно.
AADBX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 7.96%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 8.73%
- Всё время*
- 7.63%
BRLVX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- 17.69%
- С начала года
- 23.48%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 11.43%
- Всё время*
- 10.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AADBX и BRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADBX American Beacon Balanced Fund | 7.96% | 11.65% | 10.54% | 12.35% | -7.55% | 16.73% | 6.30% | 22.57% | -8.11% | 12.54% |
BRLVX American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund | 23.48% | 24.30% | 16.48% | 11.42% | -7.79% | 22.95% | -3.06% | 25.13% | -13.40% | 15.89% |
Correlation
The correlation between AADBX and BRLVX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2003 г. | 0.94 |
The correlation between AADBX and BRLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AADBX vs. BRLVX — Ранг доходности на риск
AADBX
BRLVX
Сравнение AADBX c BRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Balanced Fund (AADBX) и American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AADBX | BRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.57 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 5.61 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 24.22 | -14.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AADBX и BRLVX
Максимальная просадка AADBX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки BRLVX в -55.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADBX и BRLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AADBX | BRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.05% | -55.94% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -7.49% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | -23.02% | +10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -23.02% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.13% | -42.13% | +14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -8.02% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.73% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADBX и BRLVX
Текущая волатильность для American Beacon Balanced Fund (AADBX) составляет 2.35%, в то время как у American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что AADBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AADBX | BRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 3.16% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 10.59% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 13.31% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 18.99% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 20.05% | -7.69% |
Сравнение комиссий AADBX и BRLVX
AADBX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BRLVX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADBX и BRLVX
Дивидендная доходность AADBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что меньше доходности BRLVX в 10.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADBX American Beacon Balanced Fund | 8.10% | 8.77% | 9.66% | 2.27% | 10.60% | 9.34% | 13.14% | 9.00% | 9.67% | 7.83% | 1.87% | 6.84% |
BRLVX American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund | 10.23% | 12.63% | 18.01% | 12.03% | 4.88% | 9.69% | 10.64% | 4.23% | 9.41% | 5.80% | 1.42% | 3.71% |
Часто задаваемые вопросы
AADBX and BRLVX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRLVX has higher volatility (3.16%) compared to AADBX (2.35%). In terms of maximum drawdown, AADBX dropped -41.05% vs BRLVX's -55.94%.
BRLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AADBX и BRLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор