PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Beacon Balanced Fund (AADBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS02368A1097
ЭмитентAmerican Beacon
Дата выпуска16 июл. 1987 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$250,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AADBX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AADBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AADBX с FBALX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Beacon Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.17%
14.56%
AADBX (American Beacon Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Beacon Balanced Fund показал доход в 13.55% с начала года и 23.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Beacon Balanced Fund составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.55%25.23%
1 месяц2.02%3.86%
6 месяцев8.17%14.56%
1 год23.82%36.29%
5 лет (среднегодовая)1.13%14.10%
10 лет (среднегодовая)1.45%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AADBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.35%1.38%4.15%-3.60%2.93%-0.00%3.46%1.80%1.26%-0.84%13.55%
20235.61%-3.16%-0.74%1.14%-2.52%4.49%3.45%-1.77%-3.10%-2.48%6.29%4.79%11.86%
2022-0.51%-1.02%-0.13%-5.63%3.22%-7.04%5.38%-2.52%-8.03%7.41%5.12%-10.55%-15.02%
2021-0.61%5.44%3.55%3.04%1.94%-0.65%-0.23%0.96%-1.91%3.79%-2.89%-3.79%8.49%
2020-2.02%-5.48%-13.17%7.69%3.01%1.00%2.45%2.14%-2.23%0.13%11.50%-7.19%-4.50%
20197.52%1.91%0.58%3.02%-4.27%5.38%0.55%-1.00%2.01%1.44%2.02%-5.21%14.11%
20183.39%-4.09%-1.20%0.83%0.73%0.30%3.03%0.53%-0.00%-5.32%0.62%-13.56%-14.87%
20170.56%2.16%-0.12%0.41%0.24%1.57%0.73%-0.59%2.99%0.93%1.27%-2.85%7.43%
2016-3.22%-0.50%4.98%1.95%0.07%-0.53%2.97%1.38%-0.00%-0.92%4.72%1.30%12.54%
2015-1.35%3.49%-0.78%1.13%0.30%-2.10%0.41%-4.24%-2.70%4.66%0.13%-7.51%-8.79%
2014-1.63%3.18%1.48%0.76%1.58%1.50%-1.18%2.65%-1.64%0.91%1.55%-4.63%4.34%
20133.38%0.61%3.18%2.14%1.69%-1.02%3.70%-2.13%1.85%2.75%2.15%-4.07%14.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AADBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AADBX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AADBX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADBX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADBX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADBX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADBX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Beacon Balanced Fund (AADBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AADBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AADBX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AADBX, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AADBX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AADBX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AADBX, с текущим значением в 18.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

American Beacon Balanced Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89
2.94
AADBX (American Beacon Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Beacon Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.30$0.27$0.24$0.30$0.29$0.26$0.24$0.52$0.30$0.25$0.41$0.31

Дивидендный доход

1.86%1.83%1.78%1.88%1.97%1.62%1.69%3.09%1.87%1.70%2.50%1.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Beacon Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.24
2023$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.06$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.06$0.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14$0.00$0.05$0.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$0.05$0.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.24$0.52
2016$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.08$0.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.02$0.25
2014$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.41
2013$0.15$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.01$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85%
0
AADBX (American Beacon Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Beacon Balanced Fund показал максимальную просадку в 44.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 749 торговых сессий.

Текущая просадка American Beacon Balanced Fund составляет 0.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.18%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.74927 февр. 2012 г.1103
-33%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2836 мая 2021 г.824
-30.3%8 окт. 1997 г.62125 февр. 2000 г.95317 дек. 2003 г.1574
-23.3%10 нояб. 2021 г.33715 мар. 2023 г.
-19.68%28 нояб. 2014 г.30311 февр. 2016 г.25515 февр. 2017 г.558

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Beacon Balanced Fund составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48%
3.93%
AADBX (American Beacon Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)