PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Beacon Balanced Fund (AADBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS02368A1097
ЭмитентAmerican Beacon
Дата выпуска16 июл. 1987 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$250,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AADBX составляет 0.72%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AADBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Beacon Balanced Fund

Популярные сравнения: AADBX с FBALX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Beacon Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
555.53%
1,215.75%
AADBX (American Beacon Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Beacon Balanced Fund показал доход в 6.09% с начала года и 17.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Beacon Balanced Fund составила 6.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.09%11.56%
1 месяц4.09%7.13%
6 месяцев12.97%17.26%
1 год17.83%26.92%
5 лет (среднегодовая)8.81%13.56%
10 лет (среднегодовая)6.56%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AADBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.35%1.38%4.15%-3.60%6.09%
20235.61%-3.16%-0.74%1.14%-2.52%4.49%3.45%-1.77%-3.10%-2.48%6.29%5.26%12.35%
2022-0.51%-1.02%-0.13%-5.63%3.22%-7.04%5.38%-2.52%-8.03%7.41%5.12%-2.68%-7.55%
2021-0.61%5.44%3.55%3.04%1.94%-0.65%-0.24%0.96%-1.91%3.79%-2.89%3.53%16.74%
2020-2.02%-5.48%-13.17%7.70%3.01%1.00%2.45%2.14%-2.23%0.13%11.50%3.31%6.30%
20197.52%1.91%0.58%3.02%-4.27%5.38%0.55%-1.00%2.01%1.45%2.02%1.81%22.57%
20183.40%-4.09%-1.20%0.84%0.73%0.30%3.03%0.53%-0.00%-5.32%0.62%-6.68%-8.10%
20170.56%2.16%-0.12%0.41%0.24%1.58%0.72%-0.60%2.99%0.93%1.27%1.78%12.54%
2016-3.22%-0.49%4.98%1.95%0.07%-0.53%2.97%1.38%-0.00%-0.93%4.72%1.30%12.54%
2015-1.35%3.49%-0.78%1.13%0.30%-2.10%0.41%-4.24%-2.70%4.66%0.13%-2.73%-4.08%
2014-1.63%3.18%1.48%0.62%1.59%1.50%-1.18%2.65%-1.64%0.91%1.55%-3.79%5.12%
20133.38%0.61%3.19%2.14%1.69%-1.02%3.70%-2.12%1.85%2.75%2.14%1.01%20.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AADBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AADBX, с текущим значением в 7878
AADBX (American Beacon Balanced Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AADBX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADBX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADBX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADBX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADBX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Beacon Balanced Fund (AADBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AADBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AADBX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AADBX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AADBX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AADBX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AADBX, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.93

Коэффициент Шарпа

American Beacon Balanced Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.12
2.34
AADBX (American Beacon Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Beacon Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.34$0.33$1.40$1.47$1.94$1.42$1.36$1.31$0.30$1.00$0.53$1.14

Дивидендный доход

2.20%2.27%10.60%9.34%13.14%9.00%9.67%7.83%1.87%6.84%3.28%7.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Beacon Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07
2023$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.13$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$1.22$1.40
2021$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14$0.00$1.23$1.47
2020$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$1.71$1.94
2019$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$1.17$1.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$1.12$1.36
2017$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$1.04$1.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.08$0.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.77$1.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.53
2013$0.15$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.85$1.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.13%
0
AADBX (American Beacon Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Beacon Balanced Fund показал максимальную просадку в 41.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.

Текущая просадка American Beacon Balanced Fund составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.06%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.48914 февр. 2011 г.843
-30.3%8 окт. 1997 г.62125 февр. 2000 г.9468 дек. 2003 г.1567
-28.13%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-17.79%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.481
-15.68%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12828 июн. 2019 г.357

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Beacon Balanced Fund составляет 2.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.12%
3.10%
AADBX (American Beacon Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)