PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADAX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADAX с PMAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AADAX (Invesco Select Risk: Growth Investor Fund) and PMAIX (Pioneer Multi-Asset Income Fund A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AADAX returned 8.29%/yr vs 8.63%/yr for PMAIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AADAX charges 0.43%/yr vs 0.85%/yr for PMAIX.

Доходность

Сравнение доходности AADAX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADAX показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 5.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AADAX имеют среднегодовую доходность 8.29%, а акции PMAIX немного впереди с 8.63%.

AADAX

1 день
-0.43%
1 месяц
3.74%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.10%
1 год
22.67%
3 года*
14.70%
5 лет*
6.23%
10 лет*
8.29%

PMAIX

1 день
-0.67%
1 месяц
0.17%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.50%
1 год
16.17%
3 года*
13.27%
5 лет*
7.83%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADAX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		11.20%15.52%9.61%13.38%-18.74%13.66%11.79%20.63%-8.29%15.76%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.14%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Correlation

The correlation between AADAX and PMAIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г.

0.67

The correlation between AADAX and PMAIX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с AADAX:
AADAX с VVOAXAADAX с FXAIXAADAX с QYLDAADAX с HTGCAADAX с SPYAADAX с NQ=FAADAX с ACSTX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с JEPAXPMAIX с EXIPMAIX с FAGIXPMAIX с CAIBX

Доходность на риск

AADAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADAX
Ранг доходности на риск AADAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADAXPMAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.89

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
4.43

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.55

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.04

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

14.24

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADAX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADAX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAIX равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADAX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADAXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.89

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.09

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.14

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.15

-0.72

Просадки

Сравнение просадок AADAX и PMAIX

Максимальная просадка AADAX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и PMAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADAXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-24.12%

-31.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-4.07%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-7.99%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-13.97%

-12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.26%

-24.12%

-7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.67%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-2.66%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.15%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AADAX и PMAIX

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что AADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADAXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

1.93%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

4.44%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

5.68%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

7.25%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

7.60%

+6.03%

Сравнение комиссий AADAX и PMAIX

AADAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADAX и PMAIX

Дивидендная доходность AADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PMAIX в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		3.58%3.98%4.66%2.08%5.87%6.35%11.65%9.73%2.44%1.83%1.13%1.59%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		6.16%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Часто задаваемые вопросы

AADAX and PMAIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADAX has higher volatility (3.16%) compared to PMAIX (1.93%). In terms of maximum drawdown, AADAX dropped -55.79% vs PMAIX's -24.12%.

PMAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADAX и PMAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор