PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADAX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADAX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

AADAX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AADAX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADAX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		-3.23%15.52%9.61%13.38%-18.74%13.66%11.79%20.63%-8.29%15.76%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, AADAX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции AADAX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.00% против 8.45% соответственно.

AADAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-0.75%
1 год
13.83%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.26%
10 лет*
7.00%

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с AADAX:
AADAX с FXAIXAADAX с HTGCAADAX с QYLDAADAX с VVOAXAADAX с SPYAADAX с NQ=FAADAX с ACSTX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий AADAX и PMAIX

AADAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

Доходность на риск

AADAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADAX
Ранг доходности на риск AADAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADAXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.39

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

3.02

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.51

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.32

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

10.88

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADAX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADAX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADAXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.39

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.11

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.12

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.12

-0.73

Корреляция

Корреляция между AADAX и PMAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADAX и PMAIX

Дивидендная доходность AADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		4.11%3.98%4.66%2.08%5.87%6.35%11.65%9.73%2.44%1.83%1.13%1.59%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок AADAX и PMAIX

Максимальная просадка AADAX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADAXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-24.12%

-31.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-7.06%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-13.97%

-12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.26%

-24.12%

-7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-3.62%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-2.68%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.51%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AADAX и PMAIX

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что AADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADAXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.19%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

4.15%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

7.19%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

7.20%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

7.58%

+5.99%