PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AACTX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AACTX с AMECX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

AACTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AACTX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции AACTX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 6.82% против 8.39% соответственно.

AACTX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.49%
1 год
14.86%
3 года*
9.57%
5 лет*
5.30%
10 лет*
6.82%

AMECX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.75%
С начала года
3.14%
6 месяцев
5.31%
1 год
21.01%
3 года*
12.35%
5 лет*
8.14%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AACTX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AACTX
American Funds 2020 Target Date Retirement Fund		0.00%13.91%8.63%10.06%-11.29%10.28%10.61%15.25%-3.03%12.46%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		3.14%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Корреляция

Корреляция между AACTX и AMECX составляет 0.95 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий AACTX и AMECX

AACTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
AACTX
American Funds 2020 Target Date Retirement Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2020 Target Date Retirement Fund

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с AACTX:
AACTX с VTWNXAACTX с AAFTXAACTX с AADTXAACTX с FPIFXAACTX с VFIFXAACTX с IRTRAACTX с FRAMX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Доходность на риск

AACTX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AACTX
Ранг доходности на риск AACTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AACTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AACTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AACTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AACTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AACTX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AACTX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AACTXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.63

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.24

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.92

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

8.71

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AACTX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AACTX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AACTX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AACTXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.87

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.72

-0.22

Просадки

Сравнение просадок AACTX и AMECX

Максимальная просадка AACTX за все время составила -46.28%, что больше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AACTX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

AACTXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.28%

-41.92%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-6.13%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-15.78%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.18%

-26.13%

+8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-4.20%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-4.46%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.81%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AACTX и AMECX

Текущая волатильность для American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) составляет 2.64%, в то время как у American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что AACTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AACTXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.11%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

5.64%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.09%

9.54%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

9.44%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.75%

10.67%

-2.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AACTX и AMECX

Дивидендная доходность AACTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что меньше доходности AMECX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AACTX
American Funds 2020 Target Date Retirement Fund		7.80%7.80%5.18%3.25%3.95%6.30%4.22%3.96%4.16%2.52%2.99%4.12%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.70%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%