PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AACTX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AACTX с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

AACTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AACTX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AACTX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AACTX
American Funds 2020 Target Date Retirement Fund		-0.42%13.91%8.63%10.06%-11.29%10.28%10.61%15.25%-3.03%12.46%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, AACTX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции AACTX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 6.78% против 10.57% соответственно.

AACTX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.27%
1 год
10.63%
3 года*
9.59%
5 лет*
5.21%
10 лет*
6.78%

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2020 Target Date Retirement Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с AACTX:
AACTX с VTWNXAACTX с AAFTXAACTX с AADTXAACTX с FPIFXAACTX с IRTRAACTX с AMCPXAACTX с FRAMX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий AACTX и VFIFX

AACTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

AACTX
American Funds 2020 Target Date Retirement Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

AACTX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AACTX
Ранг доходности на риск AACTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AACTX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AACTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AACTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AACTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AACTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AACTX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AACTXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.37

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.96

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.93

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

8.80

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AACTX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AACTX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AACTX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AACTXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.70

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между AACTX и VFIFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AACTX и VFIFX

Дивидендная доходность AACTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности VFIFX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AACTX
American Funds 2020 Target Date Retirement Fund		7.84%7.80%5.18%3.25%3.95%6.30%4.22%3.96%4.16%2.52%2.99%4.12%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок AACTX и VFIFX

Максимальная просадка AACTX за все время составила -46.28%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AACTX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AACTXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.28%

-51.68%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.31%

-10.52%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-25.40%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.18%

-31.36%

+14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-6.48%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-6.93%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.31%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AACTX и VFIFX

Текущая волатильность для American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что AACTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AACTXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

5.57%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

8.91%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.09%

14.98%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

14.12%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.75%

15.07%

-7.32%