Сравнение AACTX с FPIFX
AACTX (American Funds 2020 Target Date Retirement Fund) and FPIFX (Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, AACTX returned 7.14%/yr vs 7.23%/yr for FPIFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AACTX charges 0.33%/yr vs 0.12%/yr for FPIFX.
Доходность
Сравнение доходности AACTX и FPIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AACTX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у FPIFX с доходностью 6.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AACTX имеют среднегодовую доходность 7.14%, а акции FPIFX немного впереди с 7.23%.
AACTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 7.14%
FPIFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам AACTX и FPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AACTX American Funds 2020 Target Date Retirement Fund | 4.87% | 13.91% | 8.63% | 10.06% | -11.29% | 10.28% | 10.61% | 15.25% | -3.03% | 12.46% |
FPIFX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class | 6.23% | 13.34% | 7.68% | 12.73% | -15.94% | 8.42% | 12.72% | 18.11% | -3.85% | 13.90% |
Correlation
The correlation between AACTX and FPIFX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2009 г. | 0.96 |
The correlation between AACTX and FPIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AACTX vs. FPIFX — Ранг доходности на риск
AACTX
FPIFX
Сравнение AACTX c FPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) и Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AACTX | FPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.49 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.09 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 13.61 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AACTX | FPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.82 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок AACTX и FPIFX
Максимальная просадка AACTX за все время составила -46.28%, что больше максимальной просадки FPIFX в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AACTX и FPIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AACTX | FPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.28% | -21.59% | -24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -5.11% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.35% | -7.84% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -21.59% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.18% | -21.59% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -3.08% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.16% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AACTX и FPIFX
Текущая волатильность для American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) составляет 1.86%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что AACTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AACTX | FPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 2.15% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 5.10% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 6.25% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 8.55% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.76% | 8.82% | -1.06% |
Сравнение комиссий AACTX и FPIFX
AACTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FPIFX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AACTX и FPIFX
Дивидендная доходность AACTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности FPIFX в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AACTX American Funds 2020 Target Date Retirement Fund | 7.44% | 7.80% | 5.18% | 3.25% | 3.95% | 6.30% | 4.22% | 3.96% | 4.16% | 2.52% | 2.99% | 4.12% |
FPIFX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class | 5.79% | 5.95% | 5.83% | 2.42% | 2.95% | 2.67% | 2.54% | 17.42% | 2.50% | 1.85% | 1.83% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AACTX and FPIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FPIFX has higher volatility (2.15%) compared to AACTX (1.86%). In terms of maximum drawdown, AACTX dropped -46.28% vs FPIFX's -21.59%.
FPIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AACTX и FPIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор