Сравнение AACTX с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
AACTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AACTX и VTWNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AACTX и VTWNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AACTX American Funds 2020 Target Date Retirement Fund | -1.55% | 13.91% | 8.63% | 10.06% | -11.29% | 10.28% | 10.61% | 15.25% | -3.03% | 12.46% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -1.57% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AACTX показывает доходность -1.55%, а VTWNX немного ниже – -1.57%. За последние 10 лет акции AACTX превзошли акции VTWNX по среднегодовой доходности: 6.66% против 6.31% соответственно.
AACTX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.66%
VTWNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AACTX и VTWNX
AACTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.
Доходность на риск
AACTX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск
AACTX
VTWNX
Сравнение AACTX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AACTX | VTWNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.48 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.11 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.98 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 8.25 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AACTX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.77 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AACTX и VTWNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AACTX и VTWNX
Дивидендная доходность AACTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности VTWNX в 8.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AACTX American Funds 2020 Target Date Retirement Fund | 7.93% | 7.80% | 5.18% | 3.25% | 3.95% | 6.30% | 4.22% | 3.96% | 4.16% | 2.52% | 2.99% | 4.12% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.33% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок AACTX и VTWNX
Максимальная просадка AACTX за все время составила -46.28%, что больше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AACTX и VTWNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AACTX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.28% | -42.16% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -4.50% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -19.38% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.18% | -19.38% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -4.32% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -4.83% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.08% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AACTX и VTWNX
American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) имеют волатильность 2.33% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AACTX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.40% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 3.81% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 6.31% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 7.37% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 8.26% | -0.52% |