PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AACTX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AACTX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

AACTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AACTX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AACTX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AACTX
American Funds 2020 Target Date Retirement Fund		-0.42%13.91%8.63%10.06%-11.29%10.28%10.61%15.25%-3.03%12.46%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, AACTX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции AACTX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 6.78% против 3.73% соответственно.

AACTX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.27%
1 год
10.63%
3 года*
9.59%
5 лет*
5.21%
10 лет*
6.78%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2020 Target Date Retirement Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с AACTX:
AACTX с VTWNXAACTX с AAFTXAACTX с AADTXAACTX с FPIFXAACTX с VFIFXAACTX с IRTRAACTX с AMCPX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий AACTX и FRAMX

AACTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
AACTX
American Funds 2020 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AACTX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AACTX
Ранг доходности на риск AACTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AACTX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AACTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AACTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AACTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AACTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AACTX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AACTXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.64

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.30

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.22

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

8.81

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AACTX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AACTX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AACTX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AACTXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.84

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Корреляция

Корреляция между AACTX и FRAMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AACTX и FRAMX

Дивидендная доходность AACTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AACTX
American Funds 2020 Target Date Retirement Fund		7.84%7.80%5.18%3.25%3.95%6.30%4.22%3.96%4.16%2.52%2.99%4.12%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок AACTX и FRAMX

Максимальная просадка AACTX за все время составила -46.28%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AACTX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AACTXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.28%

-33.94%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.31%

-3.45%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-16.31%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.18%

-16.31%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-2.47%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-3.86%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.87%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AACTX и FRAMX

American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что AACTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AACTXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.14%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

2.95%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.09%

4.64%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

5.22%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.75%

4.48%

+3.27%