Сравнение AABTX с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
AABTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AABTX и VTWNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AABTX и VTWNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABTX American Funds 2015 Target Date Retirement Fund | -0.16% | 13.11% | 8.07% | 9.23% | -10.56% | 9.95% | 9.63% | 14.47% | -2.98% | 10.84% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AABTX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VTWNX с доходностью -0.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AABTX имеют среднегодовую доходность 6.32%, а акции VTWNX немного впереди с 6.43%.
AABTX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 6.32%
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AABTX и VTWNX
AABTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.
Доходность на риск
AABTX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск
AABTX
VTWNX
Сравнение AABTX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AABTX | VTWNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.63 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.34 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.34 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 9.54 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AABTX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AABTX и VTWNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AABTX и VTWNX
Дивидендная доходность AABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности VTWNX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABTX American Funds 2015 Target Date Retirement Fund | 7.58% | 7.57% | 5.27% | 3.52% | 3.72% | 4.95% | 4.07% | 4.05% | 4.28% | 2.71% | 3.02% | 5.56% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок AABTX и VTWNX
Максимальная просадка AABTX за все время составила -42.44%, примерно равная максимальной просадке VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABTX и VTWNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AABTX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -42.16% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -4.50% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -19.38% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.58% | -19.38% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -3.26% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -4.83% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.10% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AABTX и VTWNX
Текущая волатильность для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) составляет 2.49%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что AABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AABTX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 2.73% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 3.95% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 6.39% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 7.39% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 8.27% | -1.02% |