PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AABTX с VTWNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AABTX с VTWNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AABTX (American Funds 2015 Target Date Retirement Fund) and VTWNX (Vanguard Target Retirement 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, AABTX returned 6.57%/yr vs 6.77%/yr for VTWNX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AABTX charges 0.33%/yr vs 0.08%/yr for VTWNX.

Доходность

Сравнение доходности AABTX и VTWNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AABTX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у VTWNX с доходностью 4.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AABTX имеют среднегодовую доходность 6.57%, а акции VTWNX немного впереди с 6.77%.

AABTX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.06%
С начала года
4.12%
6 месяцев
4.59%
1 год
11.82%
3 года*
10.51%
5 лет*
5.17%
10 лет*
6.57%

VTWNX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.48%
С начала года
4.70%
6 месяцев
4.99%
1 год
12.51%
3 года*
10.44%
5 лет*
4.69%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AABTX и VTWNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		4.12%13.11%8.07%9.23%-10.56%9.95%9.63%14.47%-2.98%10.84%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		4.70%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%17.64%-4.23%11.83%

Correlation

The correlation between AABTX and VTWNX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

0.96

The correlation between AABTX and VTWNX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Часто сравнивают с AABTX:
AABTX с PRFDXAABTX с AADTXAABTX с AAETXAABTX с MACPXAABTX с TRRHXAABTX с NDARXAABTX с ABALX
Часто сравнивают с VTWNX:
VTWNX с VTINXVTWNX с VTTVXVTWNX с FPIFXVTWNX с VOOVTWNX с VTIVTWNX с FFFDXVTWNX с EWL

Доходность на риск

AABTX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AABTX
Ранг доходности на риск AABTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AABTX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AABTXVTWNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.42

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.53

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.91

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

12.76

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AABTX vs. VTWNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AABTX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWNX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABTX и VTWNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AABTXVTWNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.82

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

0.00

Просадки

Сравнение просадок AABTX и VTWNX

Максимальная просадка AABTX за все время составила -42.44%, примерно равная максимальной просадке VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABTX и VTWNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AABTXVTWNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-42.16%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.74%

-4.43%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.88%

-6.20%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-19.38%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.58%

-19.38%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.38%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-4.80%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.01%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AABTX и VTWNX

Текущая волатильность для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что AABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AABTXVTWNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.93%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

4.36%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

5.34%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

7.40%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.27%

8.28%

-1.01%

Сравнение комиссий AABTX и VTWNX

AABTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABTX и VTWNX

Дивидендная доходность AABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности VTWNX в 7.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		7.27%7.57%5.27%3.52%3.72%4.95%4.07%4.05%4.28%2.71%3.02%5.56%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		7.83%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AABTX and VTWNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWNX has higher volatility (1.93%) compared to AABTX (1.70%). In terms of maximum drawdown, AABTX dropped -42.44% vs VTWNX's -42.16%.

VTWNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AABTX и VTWNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор