PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AABTX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AABTX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

AABTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности AABTX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AABTX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		-0.16%13.11%8.07%9.23%-10.56%9.95%9.63%14.47%-2.98%10.84%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, AABTX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции AABTX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 6.32% против 12.07% соответственно.

AABTX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.47%
1 год
9.96%
3 года*
9.07%
5 лет*
4.96%
10 лет*
6.32%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с AABTX:
AABTX с PRFDXAABTX с AADTXAABTX с AAETXAABTX с MACPXAABTX с TRRHXAABTX с NDARXAABTX с ABALX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий AABTX и AWSHX

AABTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AABTX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AABTX
Ранг доходности на риск AABTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AABTX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AABTXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.86

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.34

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.35

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

6.00

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AABTX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AABTX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABTX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AABTXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.86

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.62

-0.09

Корреляция

Корреляция между AABTX и AWSHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABTX и AWSHX

Дивидендная доходность AABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		7.58%7.57%5.27%3.52%3.72%4.95%4.07%4.05%4.28%2.71%3.02%5.56%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок AABTX и AWSHX

Максимальная просадка AABTX за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABTX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AABTXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-53.95%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-10.37%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-18.64%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.58%

-34.65%

+18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-6.35%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-6.43%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.32%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AABTX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) составляет 2.49%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что AABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AABTXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

4.41%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

8.28%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

15.30%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

14.12%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

16.33%

-9.08%