PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAU с IDMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AAAU returned 17.33%/yr vs 15.50%/yr for IDMO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. AAAU charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности AAAU и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.17%.

AAAU

1 день
0.12%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.14%
1 год
24.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
17.33%
10 лет*
—

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
23.12%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAU и IDMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		-2.40%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%8.28%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-14.83%

Correlation

The correlation between AAAU and IDMO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г.

0.24

The correlation between AAAU and IDMO shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAAU и IDMO

Секторы
AAAU
IDMO

Недвижимость

100.0%
2.0%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

1.9%

Финансовые услуги

-

42.4%

Здравоохранение

-

1.2%

Промышленность

-

22.6%

Технологии

-

5.3%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Недвижимость

AAAU
100.0%
IDMO
2.0%

Сырьевые материалы

AAAU

-

IDMO
10.2%

Коммуникационные услуги

AAAU

-

IDMO
2.2%

Потребительский циклический сектор

AAAU

-

IDMO
1.4%

Потребительский защитный сектор

AAAU

-

IDMO
2.5%

Энергетика

AAAU

-

IDMO
1.9%

Финансовые услуги

AAAU

-

IDMO
42.4%

Здравоохранение

AAAU

-

IDMO
1.2%

Промышленность

AAAU

-

IDMO
22.6%

Технологии

AAAU

-

IDMO
5.3%

Коммунальные услуги

AAAU

-

IDMO
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

AAAU vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAAUIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.30

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.93

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.89

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

7.64

-4.78

AAAU vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAAU и IDMO

Максимальная просадка AAAU за все время составила -24.38%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAUIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.38%

-39.38%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-12.31%

-12.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-12.65%

-11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-27.07%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.95%

-1.92%

-20.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-9.74%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

3.04%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и IDMO

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 7.77% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAUIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

7.92%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

16.02%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

17.92%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

18.03%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

18.18%

-1.05%

Сравнение комиссий AAAU и IDMO

AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и IDMO

AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

AAAU and IDMO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.92%) compared to AAAU (7.77%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -24.38% vs IDMO's -39.38%.

On 5-year performance, AAAU leads with 17.33% vs 15.50% for IDMO. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AAAU has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AAAU has performed better with a 17.33% return vs 15.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for AAAU.

AAAU is categorized as Gold, while IDMO is Momentum. AAAU tracks LBMA Gold PM Price, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for AAAU and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAU и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор