PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAU с HEQT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. AAAU is passively managed, while HEQT is actively managed. Over the past 3 years, AAAU returned 29.19%/yr vs 12.98%/yr for HEQT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. AAAU charges 0.18%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.

Доходность

Сравнение доходности AAAU и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 4.29%.

AAAU

1 день
0.12%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.14%
1 год
24.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
17.33%
10 лет*
—

HEQT

1 день
0.24%
1 месяц
0.29%
С начала года
4.29%
6 месяцев
4.75%
1 год
13.60%
3 года*
12.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAU и HEQT

2026 (YTD)20252024202320222021
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		-2.40%64.06%26.91%12.96%-0.50%1.96%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.29%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.11%

Correlation

The correlation between AAAU and HEQT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.13

The correlation between AAAU and HEQT shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAAU и HEQT

Секторы
AAAU
HEQT

Недвижимость

100.0%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Недвижимость

AAAU
100.0%
HEQT
1.9%

Сырьевые материалы

AAAU

-

HEQT
1.8%

Коммуникационные услуги

AAAU

-

HEQT
10.9%

Потребительский циклический сектор

AAAU

-

HEQT
10.1%

Потребительский защитный сектор

AAAU

-

HEQT
4.9%

Энергетика

AAAU

-

HEQT
3.5%

Финансовые услуги

AAAU

-

HEQT
11.9%

Здравоохранение

AAAU

-

HEQT
8.4%

Промышленность

AAAU

-

HEQT
8.1%

Технологии

AAAU

-

HEQT
36.2%

Коммунальные услуги

AAAU

-

HEQT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Доходность на риск

AAAU vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAAUHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.09

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.95

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.68

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

12.16

-9.30

AAAU vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAAU и HEQT

Максимальная просадка AAAU за все время составила -24.38%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и HEQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAUHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.38%

-11.51%

-12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-5.09%

-19.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-10.57%

-13.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.95%

-0.69%

-21.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-2.78%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

1.12%

+7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и HEQT

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что AAAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAUHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

1.64%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

5.45%

+18.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

6.52%

+20.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

8.47%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

8.47%

+8.66%

Сравнение комиссий AAAU и HEQT

AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и HEQT

AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.20%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Часто задаваемые вопросы

AAAU and HEQT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAU has higher volatility (7.77%) compared to HEQT (1.64%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -24.38% vs HEQT's -11.51%.

On 3-year performance, AAAU leads with 29.19% vs 12.98% for HEQT. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAAU has performed better with a 29.19% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

HEQT has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for AAAU.

AAAU is categorized as Gold, while HEQT is Options Trading. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Simplify. Their fees differ too: 0.18% for AAAU and 0.53% for HEQT.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAU и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор