Сравнение AAAU с GSST

С начала года, AAAU показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 0.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAAU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 6.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AAAU и GSST составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и GSST.

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что AAAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.