Сравнение AAAU с CGL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO).
AAAU и CGL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и CGL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAAU и CGL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 10.48% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 8.66% | 67.79% | 15.74% | 13.79% | -7.69% | -3.88% | 25.88% | 22.40% | 4.97% |
Разные валюты инструментов
AAAU торгуется в USD, в то время как CGL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AAAU показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у CGL.TO с доходностью 6.75%.
AAAU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 52.53%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- —
CGL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.80%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 20.00%
- 1 год
- 50.43%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAAU и CGL.TO
AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGL.TO в 0.55%.
Доходность на риск
AAAU vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск
AAAU
CGL.TO
Сравнение AAAU c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAU | CGL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.68 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.13 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.36 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 8.59 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAU | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.68 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.86 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.35 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между AAAU и CGL.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и CGL.TO
Ни AAAU, ни CGL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AAAU и CGL.TO
Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки CGL.TO в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и CGL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAAU | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -44.53% | +22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.13% | -19.36% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -22.18% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -11.98% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -18.20% | +12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 5.34% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и CGL.TO
Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеют волатильность 10.43% и 10.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAAU | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 10.82% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 25.47% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 30.25% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 20.97% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 19.30% | -2.38% |