PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с AETH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAU с AETH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH).

AAAU и AETH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. AETH - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAU и AETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAU и AETH

2026 (YTD)202520242023
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		8.32%64.06%26.91%12.78%
AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF		-5.50%-0.11%31.76%37.65%

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у AETH с доходностью -5.50%.

AAAU

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.32%
6 месяцев
21.13%
1 год
49.28%
3 года*
32.78%
5 лет*
21.79%
10 лет*
—

AETH

1 день
0.01%
1 месяц
0.37%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-26.98%
1 год
27.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Bitwise Ethereum Strategy ETF

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR
Часто сравнивают с AETH:
AETH с BMNRAETH с FETHAETH с ETHAAETH с ETH-USDAETH с IBITAETH с BTC-USDAETH с CETH

Сравнение комиссий AAAU и AETH

AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.

AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF

Доходность на риск

AAAU vs. AETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AETH
Ранг доходности на риск AETH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AETH: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AETH: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AETH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AETH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AETH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c AETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAUAETHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.55

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.26

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.67

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

1.07

+8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAU vs. AETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа AETH равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и AETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAUAETHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.55

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.43

+0.73

Корреляция

Корреляция между AAAU и AETH составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и AETH

AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

TTM202520242023
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF		2.55%2.41%14.73%6.64%

Просадки

Сравнение просадок AAAU и AETH

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и AETH.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAUAETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-47.78%

+26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-41.40%

+22.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-41.19%

+27.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-23.53%

+17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

25.94%

-20.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и AETH

Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 10.49%, в то время как у Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAUAETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

16.19%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

28.66%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

51.00%

-23.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

56.10%

-38.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

56.10%

-39.16%