Сравнение AAAU с AETH
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. AAAU is passively managed, while AETH is actively managed. Over the past year, AAAU returned 20.50% vs -15.85% for AETH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AAAU charges 0.18%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAU показывает доходность -6.75%, что значительно выше, чем у AETH с доходностью -19.01%.
AAAU
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 27.69%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -19.01%
- 6 месяцев
- -18.99%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAU и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -6.75% | 64.06% | 26.91% | 11.61% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -19.01% | -0.11% | 31.76% | 33.21% |
Correlation
The correlation between AAAU and AETH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAU vs. AETH — Ранг доходности на риск
AAAU
AETH
Сравнение AAAU c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAU | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.96 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.32 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -0.49 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAU и AETH
Максимальная просадка AAAU за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки AETH в -49.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAU | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -49.59% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -49.59% | +23.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.43% | -49.59% | +24.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -25.12% | +18.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.33% | 32.62% | -23.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и AETH
Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что AAAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAU | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 6.49% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 25.58% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 43.81% | -16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 54.24% | -36.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 54.24% | -37.05% |
Сравнение комиссий AAAU и AETH
AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и AETH
AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.97% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
Часто задаваемые вопросы
AAAU and AETH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAU has higher volatility (8.68%) compared to AETH (6.49%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -26.14% vs AETH's -49.59%.
On 1-year performance, AAAU leads with 20.50% vs -15.85% for AETH. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAAU has performed better with a 20.50% return vs -15.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for AAAU.
AAAU is categorized as Gold, while AETH is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Bitwise. Their fees differ too: 0.18% for AAAU and 0.90% for AETH.
AAAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAU и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор