PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AETH с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AETH и BTC-USD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AETH с BTC-USD

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Bitcoin (BTC-USD).

AETH - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AETH или BTC-USD.

Доходность

Сравнение доходности AETH и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AETH:

-0.17

BTC-USD:

1.24

Коэф-т Сортино

AETH:

0.21

BTC-USD:

3.54

Коэф-т Омега

AETH:

1.03

BTC-USD:

1.37

Коэф-т Кальмара

AETH:

-0.18

BTC-USD:

3.15

Коэф-т Мартина

AETH:

-0.31

BTC-USD:

14.08

Индекс Язвы

AETH:

27.69%

BTC-USD:

11.18%

Дневная вол-ть

AETH:

59.12%

BTC-USD:

41.27%

Макс. просадка

AETH:

-47.78%

BTC-USD:

-93.18%

Текущая просадка

AETH:

-18.51%

BTC-USD:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AETH показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 19.53%.

AETH

С начала года

5.24%

1 месяц

42.53%

6 месяцев

6.56%

1 год

-10.18%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

19.53%

1 месяц

19.18%

6 месяцев

12.80%

1 год

64.40%

3 года

56.56%

5 лет

64.72%

10 лет

85.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Ethereum Strategy ETF

Bitcoin

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AETH и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AETH
Ранг риск-скорректированной доходности AETH, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AETH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AETH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AETH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AETH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AETH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AETH c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AETH на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AETH и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок AETH и BTC-USD

Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BTC-USD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AETH и BTC-USD

Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что AETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...