PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AETH с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AETH с BTC-USD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Bitcoin (BTC-USD).

AETH - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AETH или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между AETH и BTC-USD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AETH и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.92%
241.23%
AETH
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AETH:

-0.45

BTC-USD:

2.03

Коэф-т Сортино

AETH:

-0.34

BTC-USD:

2.63

Коэф-т Омега

AETH:

0.95

BTC-USD:

1.27

Коэф-т Кальмара

AETH:

-0.54

BTC-USD:

1.83

Коэф-т Мартина

AETH:

-0.96

BTC-USD:

9.11

Индекс Язвы

AETH:

26.69%

BTC-USD:

11.34%

Дневная вол-ть

AETH:

56.87%

BTC-USD:

42.81%

Макс. просадка

AETH:

-47.78%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

AETH:

-42.40%

BTC-USD:

-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, AETH показывает доходность -25.61%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 0.55%.

AETH

С начала года

-25.61%

1 месяц

-8.07%

6 месяцев

-0.07%

1 год

-24.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

0.55%

1 месяц

8.10%

6 месяцев

40.97%

1 год

45.69%

5 лет

65.05%

10 лет

82.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AETH и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AETH
Ранг риск-скорректированной доходности AETH, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AETH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AETH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AETH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AETH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AETH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AETH c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AETH, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AETH: -0.20
BTC-USD: 1.90
Коэффициент Сортино AETH, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AETH: 0.05
BTC-USD: 2.52
Коэффициент Омега AETH, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AETH: 1.01
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара AETH, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AETH: -0.54
BTC-USD: 1.68
Коэффициент Мартина AETH, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AETH: -0.47
BTC-USD: 8.51

Показатель коэффициента Шарпа AETH на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AETH и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
1.90
AETH
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок AETH и BTC-USD

Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.40%
-11.50%
AETH
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AETH и BTC-USD

Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 7.69%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 16.24%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.69%
16.24%
AETH
BTC-USD