Сравнение AETH с BTC-USD
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, AETH returned -15.85% vs -44.53% for BTC-USD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AETH и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -19.01%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
AETH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -19.01%
- 6 месяцев
- -18.99%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам AETH и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -19.01% | -0.11% | 31.76% | 33.21% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 51.05% |
Correlation
The correlation between AETH and BTC-USD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.45 |
The correlation between AETH and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
AETH
BTC-USD
Сравнение AETH c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.85 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.45 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и BTC-USD
Максимальная просадка AETH за все время составила -49.59%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.59% | -85.30% | +35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.59% | -52.23% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.59% | -52.23% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.12% | -42.42% | +17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.62% | 31.57% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и BTC-USD
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 6.49%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 12.44% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 34.75% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.81% | 35.63% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.24% | 44.15% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.24% | 56.40% | -2.16% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and BTC-USD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.44%) compared to AETH (6.49%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -49.59% vs BTC-USD's -85.30%.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор