PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAATX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAATX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности AAATX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAATX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		0.08%12.73%7.83%8.44%-9.50%9.02%8.84%13.51%-2.85%9.97%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, AAATX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции AAATX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 6.00% против 12.07% соответственно.

AAATX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.93%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.69%
1 год
9.70%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.88%
10 лет*
6.00%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с AAATX:
AAATX с FXAIXAAATX с AADTXAAATX с ASTEXAAATX с LTEBXAAATX с MGKAAATX с VOOAAATX с SCHD
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий AAATX и AWSHX

AAATX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAATX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAATX
Ранг доходности на риск AAATX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAATX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAATX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAATXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.86

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.34

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.35

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

6.00

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAATX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAATX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAATX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAATXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.86

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.62

-0.08

Корреляция

Корреляция между AAATX и AWSHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAATX и AWSHX

Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		6.83%6.84%5.16%3.53%3.41%3.78%3.72%3.48%3.79%2.51%2.67%4.60%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок AAATX и AWSHX

Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAATXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-53.95%

+13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-10.37%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.99%

-18.64%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.13%

-34.65%

+19.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-6.35%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-6.43%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.32%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AAATX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) составляет 2.38%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что AAATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAATXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

4.41%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

8.28%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

15.30%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

14.12%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

16.33%

-9.66%