PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAATX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAATX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AAATX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAATX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		0.08%12.73%7.83%8.44%-9.50%9.02%8.84%13.51%-2.85%9.97%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, AAATX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции AAATX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 6.00% против 9.17% соответственно.

AAATX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.93%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.69%
1 год
9.70%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.88%
10 лет*
6.00%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AAATX:
AAATX с FXAIXAAATX с AADTXAAATX с ASTEXAAATX с LTEBXAAATX с MGKAAATX с VOOAAATX с SCHD
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий AAATX и ABALX

AAATX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAATX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAATX
Ранг доходности на риск AAATX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAATX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAATX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAATXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.56

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.28

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.43

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

10.15

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAATX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAATX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAATX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAATXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.87

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.25

Корреляция

Корреляция между AAATX и ABALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAATX и ABALX

Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		6.83%6.84%5.16%3.53%3.41%3.78%3.72%3.48%3.79%2.51%2.67%4.60%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AAATX и ABALX

Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, примерно равная максимальной просадке ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAATXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-40.20%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-7.33%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.99%

-18.76%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.13%

-22.34%

+7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-5.37%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-3.86%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.76%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AAATX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) составляет 2.38%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что AAATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAATXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

3.89%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

6.96%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

11.22%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

10.45%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

10.63%

-3.96%