PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAGX с TAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAGX с TAAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAAGX (Thrivent Large Cap Growth Fund) and TAAAX (Thrivent Aggressive Allocation Fund) are both mutual funds - AAAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Thrivent, while TAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, AAAGX returned 17.14%/yr vs 11.64%/yr for TAAAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AAAGX charges 1.03%/yr vs 0.93%/yr for TAAAX.

Доходность

Сравнение доходности AAAGX и TAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAGX показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у TAAAX с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции AAAGX превзошли акции TAAAX по среднегодовой доходности: 17.14% против 11.64% соответственно.

AAAGX

1 день
-0.88%
1 месяц
3.89%
С начала года
5.37%
6 месяцев
4.30%
1 год
21.89%
3 года*
25.99%
5 лет*
13.39%
10 лет*
17.14%

TAAAX

1 день
-0.45%
1 месяц
3.58%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.42%
1 год
24.62%
3 года*
20.14%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAGX и TAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		5.37%16.12%39.55%46.09%-34.10%22.05%42.49%31.64%1.43%24.42%
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		10.30%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-6.90%14.30%

Correlation

The correlation between AAAGX and TAAAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.92

The correlation between AAAGX and TAAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Growth Fund

Thrivent Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с AAAGX:
AAAGX с AASCXAAAGX с BRK-BAAAGX с QQQAAAGX с SPYAAAGX с SCHXAAAGX с VOOAAAGX с VTI
Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с THMAXTAAAX с SPYTAAAX с AALGXTAAAX с AAUTXTAAAX с TCAAXTAAAX с AAMBX

Доходность на риск

AAAGX vs. TAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAGX
Ранг доходности на риск AAAGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAGX c TAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAGXTAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.11

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.94

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.87

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

12.72

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAGX vs. TAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAGX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа TAAAX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAGX и TAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAGXTAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.11

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.40

-0.07

Просадки

Сравнение просадок AAAGX и TAAAX

Максимальная просадка AAAGX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки TAAAX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и TAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAGXTAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-56.23%

-8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-8.63%

-8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-17.38%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-29.84%

-10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-33.33%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.45%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.87%

-9.76%

-14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

1.95%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAGX и TAAAX

Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAGXTAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.14%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

9.09%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

11.74%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

16.79%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

16.75%

+4.96%

Сравнение комиссий AAAGX и TAAAX

AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TAAAX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAGX и TAAAX

Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности TAAAX в 6.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		3.57%3.77%14.46%3.55%9.38%6.93%7.74%5.39%12.26%0.00%0.60%0.00%
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		6.93%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%

Часто задаваемые вопросы

AAAGX and TAAAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAGX has higher volatility (3.93%) compared to TAAAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, AAAGX dropped -64.98% vs TAAAX's -56.23%.

TAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAGX и TAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор