PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAGX с TAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAGX с TAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX).

AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAGX и TAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAGX и TAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		-10.59%16.12%39.55%46.09%-34.10%22.05%42.49%31.64%1.43%24.42%
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		-2.31%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-6.90%14.30%

Доходность по периодам

С начала года, AAAGX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у TAAAX с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции AAAGX превзошли акции TAAAX по среднегодовой доходности: 15.09% против 10.65% соответственно.

AAAGX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-9.72%
1 год
14.71%
3 года*
22.78%
5 лет*
10.57%
10 лет*
15.09%

TAAAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.01%
1 год
16.33%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Growth Fund

Thrivent Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с AAAGX:
AAAGX с AASCXAAAGX с SPYAAAGX с QQQAAAGX с VOOAAAGX с BRK-BAAAGX с FSPGXAAAGX с VTI
Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с SPYTAAAX с AALGXTAAAX с AAUTXTAAAX с TCAAXTAAAX с AAMBXTAAAX с THMAX

Сравнение комиссий AAAGX и TAAAX

AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TAAAX в 0.93%.

AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

AAAGX vs. TAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAGX
Ранг доходности на риск AAAGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAGX c TAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAGXTAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.00

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.50

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.47

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

6.79

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAGX vs. TAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAGX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа TAAAX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAGX и TAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAGXTAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.00

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между AAAGX и TAAAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAGX и TAAAX

Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности TAAAX в 7.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		4.21%3.77%14.46%3.55%9.38%6.93%7.74%5.39%12.26%0.00%0.60%0.00%
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		7.82%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%

Просадки

Сравнение просадок AAAGX и TAAAX

Максимальная просадка AAAGX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки TAAAX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и TAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAGXTAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-56.23%

-8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-11.59%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-29.84%

-10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-33.33%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-6.17%

-7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.01%

-9.84%

-14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.50%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAGX и TAAAX

Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAGXTAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.55%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

9.33%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

16.77%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

16.79%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

16.73%

+4.92%