Сравнение AAAGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AAAGX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAAGX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAGX Thrivent Large Cap Growth Fund | -10.59% | 16.12% | 39.55% | 46.09% | -34.10% | 22.05% | 42.49% | 31.64% | 1.43% | 24.42% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AAAGX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции AAAGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.09% против 16.95% соответственно.
AAAGX
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -10.59%
- 6 месяцев
- -9.72%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 15.09%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAAGX и SCHG
AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
AAAGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
AAAGX
SCHG
Сравнение AAAGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAGX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.76 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 3.71 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.79 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между AAAGX и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAGX и SCHG
Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAGX Thrivent Large Cap Growth Fund | 4.21% | 3.77% | 14.46% | 3.55% | 9.38% | 6.93% | 7.74% | 5.39% | 12.26% | 0.00% | 0.60% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок AAAGX и SCHG
Максимальная просадка AAAGX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAAGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.98% | -34.59% | -30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -16.41% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.41% | -34.59% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -34.59% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -12.51% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.01% | -5.22% | -18.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 4.84% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAGX и SCHG
Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 7.01% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAAGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.77% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 12.54% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 22.45% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 22.31% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 21.51% | +0.14% |