PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAGX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAGX с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAGX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAGX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		-10.59%16.12%39.55%46.09%-34.10%22.05%42.49%31.64%1.43%24.42%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, AAAGX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции AAAGX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.09% против 13.69% соответственно.

AAAGX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-9.72%
1 год
14.71%
3 года*
22.78%
5 лет*
10.57%
10 лет*
15.09%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Growth Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с AAAGX:
AAAGX с AASCXAAAGX с SPYAAAGX с VOOAAAGX с QQQAAAGX с BRK-BAAAGX с FSPGXAAAGX с SCHX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий AAAGX и VTI

AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

AAAGX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAGX
Ранг доходности на риск AAAGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAGX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAGXVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.98

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.52

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.54

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

7.30

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAGX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAGX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAGX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAGXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.98

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.48

-0.17

Корреляция

Корреляция между AAAGX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAGX и VTI

Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		4.21%3.77%14.46%3.55%9.38%6.93%7.74%5.39%12.26%0.00%0.60%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок AAAGX и VTI

Максимальная просадка AAAGX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAGXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-55.45%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-12.30%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-25.36%

-15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-35.00%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-5.54%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.01%

-8.08%

-15.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.60%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAGX и VTI

Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAGXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.48%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

9.75%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

19.02%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

17.41%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

18.29%

+3.36%