PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAGX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAGX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAGX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAGX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		-10.59%16.12%39.55%46.09%-34.10%22.05%4.37%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, AAAGX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

AAAGX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-9.72%
1 год
14.71%
3 года*
22.78%
5 лет*
10.57%
10 лет*
15.09%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Growth Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с AAAGX:
AAAGX с AASCXAAAGX с SPYAAAGX с VOOAAAGX с QQQAAAGX с BRK-BAAAGX с FSPGXAAAGX с VTI
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий AAAGX и QQQM

AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

AAAGX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAGX
Ранг доходности на риск AAAGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAGX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAGXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.09

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.68

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.02

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

7.35

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAGX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAGX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAGX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAGXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.09

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.64

-0.33

Корреляция

Корреляция между AAAGX и QQQM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAGX и QQQM

Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		4.21%3.77%14.46%3.55%9.38%6.93%7.74%5.39%12.26%0.00%0.60%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAAGX и QQQM

Максимальная просадка AAAGX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAGXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-35.04%

-29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-12.55%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-35.04%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-7.86%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.01%

-8.47%

-15.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.44%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAGX и QQQM

Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAGXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.58%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

12.79%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

22.45%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

22.24%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

22.26%

-0.61%