PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAGX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAGX с PROVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).

AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAGX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAGX и PROVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		-10.59%16.12%39.55%46.09%-34.10%22.05%42.49%31.64%1.43%24.42%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Доходность по периодам

С начала года, AAAGX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции AAAGX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.09% против 11.71% соответственно.

AAAGX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-9.72%
1 год
14.71%
3 года*
22.78%
5 лет*
10.57%
10 лет*
15.09%

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Growth Fund

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с AAAGX:
AAAGX с AASCXAAAGX с SPYAAAGX с QQQAAAGX с VOOAAAGX с BRK-BAAAGX с FSPGXAAAGX с VTI
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с ADXPROVX с FBCGX

Сравнение комиссий AAAGX и PROVX

AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.

AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund
PROVX
Provident Trust Strategy Fund

Доходность на риск

AAAGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAGX
Ранг доходности на риск AAAGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAGXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.77

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.00

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

3.81

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAGX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAGX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PROVX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAGX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAGXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.49

-0.18

Корреляция

Корреляция между AAAGX и PROVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAGX и PROVX

Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности PROVX в 17.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		4.21%3.77%14.46%3.55%9.38%6.93%7.74%5.39%12.26%0.00%0.60%0.00%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок AAAGX и PROVX

Максимальная просадка AAAGX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и PROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAGXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-57.65%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-12.54%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-27.48%

-12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-27.48%

-12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-10.07%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.01%

-13.23%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.29%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAGX и PROVX

Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAGXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

4.20%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

8.81%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

14.60%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

15.59%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

16.12%

+5.53%