PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAGX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAGX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAGX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAGX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		-10.59%16.12%39.55%46.09%-34.10%22.05%42.49%31.64%1.43%24.42%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, AAAGX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAAGX имеют среднегодовую доходность 15.09%, а акции MRFOX немного впереди с 15.31%.

AAAGX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-9.72%
1 год
14.71%
3 года*
22.78%
5 лет*
10.57%
10 лет*
15.09%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Growth Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с AAAGX:
AAAGX с AASCXAAAGX с SPYAAAGX с VOOAAAGX с QQQAAAGX с BRK-BAAAGX с FSPGXAAAGX с VTI
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий AAAGX и MRFOX

AAAGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

AAAGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAGX
Ранг доходности на риск AAAGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAGXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.33

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.57

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.68

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

1.75

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAGX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAGX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAGX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAGXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.33

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.92

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.07

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.06

-0.76

Корреляция

Корреляция между AAAGX и MRFOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAGX и MRFOX

Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		4.21%3.77%14.46%3.55%9.38%6.93%7.74%5.39%12.26%0.00%0.60%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок AAAGX и MRFOX

Максимальная просадка AAAGX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAGXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-29.10%

-35.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-7.09%

-9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-12.98%

-27.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-29.10%

-11.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-5.32%

-8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.01%

-2.37%

-21.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.77%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAGX и MRFOX

Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAGXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

3.04%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

7.08%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

11.83%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

12.04%

+10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

14.29%

+7.36%