PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAGX с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAGX с GLDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAAGX (Thrivent Large Cap Growth Fund) and GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) are both funds - AAAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Thrivent, while GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Over the past 10 years, AAAGX returned 17.14%/yr vs 9.02%/yr for GLDI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. AAAGX charges 1.03%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности AAAGX и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAGX показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции AAAGX превзошли акции GLDI по среднегодовой доходности: 17.14% против 9.02% соответственно.

AAAGX

1 день
-0.88%
1 месяц
3.89%
С начала года
5.37%
6 месяцев
4.30%
1 год
21.89%
3 года*
25.99%
5 лет*
13.39%
10 лет*
17.14%

GLDI

1 день
0.70%
1 месяц
0.88%
С начала года
2.77%
6 месяцев
4.92%
1 год
21.35%
3 года*
19.71%
5 лет*
11.30%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAGX и GLDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		5.37%16.12%39.55%46.09%-34.10%22.05%42.49%31.64%1.43%24.42%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.77%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%

Correlation

The correlation between AAAGX and GLDI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2013 г.

0.03

The correlation between AAAGX and GLDI shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Growth Fund

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с AAAGX:
AAAGX с AASCXAAAGX с BRK-BAAAGX с QQQAAAGX с SPYAAAGX с SCHXAAAGX с VOOAAAGX с VTI
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ

Доходность на риск

AAAGX vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAGX
Ранг доходности на риск AAAGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAGX c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAGXGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.47

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.91

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

6.07

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAGX vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAGX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAGX и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAGXGLDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.00

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AAAGX и GLDI

Максимальная просадка AAAGX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAGXGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-32.26%

-32.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-13.73%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-13.73%

-9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-14.07%

-26.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-14.94%

-25.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-6.72%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.87%

-14.00%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

3.53%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAGX и GLDI

Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) имеют волатильность 3.93% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAGXGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.88%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

12.89%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

14.58%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

11.30%

+11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

11.35%

+10.36%

Сравнение комиссий AAAGX и GLDI

AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAGX и GLDI

Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности GLDI в 22.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		3.57%3.77%14.46%3.55%9.38%6.93%7.74%5.39%12.26%0.00%0.60%0.00%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.22%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Часто задаваемые вопросы

AAAGX and GLDI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAGX has higher volatility (3.93%) compared to GLDI (3.88%). In terms of maximum drawdown, AAAGX dropped -64.98% vs GLDI's -32.26%.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAGX и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор