Сравнение AAAGX с BLUEX
AAAGX (Thrivent Large Cap Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AAAGX returned 17.10%/yr vs 9.42%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AAAGX charges 1.03%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности AAAGX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAGX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции AAAGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 17.10% против 9.42% соответственно.
AAAGX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- 5.32%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 17.10%
BLUEX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам AAAGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAGX Thrivent Large Cap Growth Fund | 5.32% | 16.12% | 39.55% | 46.09% | -34.10% | 22.05% | 42.49% | 31.64% | 1.43% | 24.42% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -4.09% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between AAAGX and BLUEX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1999 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between AAAGX and BLUEX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
AAAGX
BLUEX
Сравнение AAAGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.35 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -0.78 | +3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAGX и BLUEX
Максимальная просадка AAAGX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.98% | -54.27% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -12.19% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.44% | -12.19% | -11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.41% | -21.87% | -18.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -29.06% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -6.08% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.78% | -13.34% | -10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 5.49% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAGX и BLUEX
Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.85% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 8.75% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 10.79% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 10.80% | +12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 16.55% | +5.22% |
Сравнение комиссий AAAGX и BLUEX
AAAGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAGX и BLUEX
Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности BLUEX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAGX Thrivent Large Cap Growth Fund | 3.58% | 3.77% | 14.46% | 3.55% | 9.38% | 6.93% | 7.74% | 5.39% | 12.26% | 0.00% | 0.60% | 0.00% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.32% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
AAAGX and BLUEX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAGX has higher volatility (5.55%) compared to BLUEX (3.85%). In terms of maximum drawdown, AAAGX dropped -64.98% vs BLUEX's -54.27%.
AAAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAGX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор