Сравнение AAAGX с BLUEX
AAAGX (Thrivent Large Cap Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AAAGX returned 17.14%/yr vs 9.28%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AAAGX charges 1.03%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности AAAGX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAGX показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции AAAGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 17.14% против 9.28% соответственно.
AAAGX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 17.14%
BLUEX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам AAAGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAGX Thrivent Large Cap Growth Fund | 5.37% | 16.12% | 39.55% | 46.09% | -34.10% | 22.05% | 42.49% | 31.64% | 1.43% | 24.42% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.48% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between AAAGX and BLUEX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1999 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between AAAGX and BLUEX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
AAAGX
BLUEX
Сравнение AAAGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.89 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.59 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | -1.46 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.72 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.00 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.56 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AAAGX и BLUEX
Максимальная просадка AAAGX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.98% | -54.27% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -12.19% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.44% | -12.19% | -11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.41% | -21.87% | -18.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -29.06% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -9.40% | +8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.87% | -13.36% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 4.88% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAGX и BLUEX
Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.58% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 7.80% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 10.03% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.74% | 10.63% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 16.59% | +5.12% |
Сравнение комиссий AAAGX и BLUEX
AAAGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAGX и BLUEX
Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAGX Thrivent Large Cap Growth Fund | 3.57% | 3.77% | 14.46% | 3.55% | 9.38% | 6.93% | 7.74% | 5.39% | 12.26% | 0.00% | 0.60% | 0.00% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
AAAGX and BLUEX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAGX has higher volatility (3.93%) compared to BLUEX (3.58%). In terms of maximum drawdown, AAAGX dropped -64.98% vs BLUEX's -54.27%.
AAAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAGX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор