PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAAX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAAX с VTMFX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

AAAAX (DWS RREEF Real Assets Fund - Class A) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AAAAX returned 6.87%/yr vs 8.63%/yr for VTMFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAAAX charges 1.22%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности AAAAX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAAX показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции AAAAX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 6.87% против 8.63% соответственно.

AAAAX

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.72%
С начала года
8.20%
6 месяцев
9.23%
1 год
13.59%
3 года*
9.70%
5 лет*
5.18%
10 лет*
6.87%

VTMFX

1 день
0.57%
1 месяц
0.96%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.61%
1 год
15.82%
3 года*
11.93%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAAX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		8.20%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.44%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Correlation

The correlation between AAAAX and VTMFX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г.

0.73

Over the past year, the correlation between AAAAX and VTMFX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с TAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с tAAAAX с SPYAAAAX с SCGSX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

AAAAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAAAXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.45

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.45

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.93

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

13.72

-5.89

AAAAX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAAX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAAX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAAAX и VTMFX

Максимальная просадка AAAAX за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAAX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAAXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-28.49%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-5.38%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-10.61%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-17.40%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.41%

-21.87%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-0.56%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-3.54%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.15%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAAX и VTMFX

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеют волатильность 2.50% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAAXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.50%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

5.21%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25%

6.45%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

8.57%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

9.15%

+3.55%

Сравнение комиссий AAAAX и VTMFX

AAAAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAAX и VTMFX

Дивидендная доходность AAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VTMFX в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.27%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.12%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

AAAAX and VTMFX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMFX has higher volatility (2.50%) compared to AAAAX (2.50%). In terms of maximum drawdown, AAAAX dropped -40.47% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAAX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор