PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAAX с PLUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAAX с PLUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX).

AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAAX и PLUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAAX и PLUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		-1.15%13.39%8.31%13.89%-14.98%13.24%8.21%19.71%-7.64%13.81%

Доходность по периодам

С начала года, AAAAX показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у PLUSX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции AAAAX превзошли акции PLUSX по среднегодовой доходности: 7.40% против 6.76% соответственно.

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%

PLUSX

1 день
1.84%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.74%
1 год
12.40%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX
Часто сравнивают с PLUSX:
PLUSX с HIMYXPLUSX с GALPLUSX с SCOBXPLUSX с SCINXPLUSX с BTIIXPLUSX с SCGSXPLUSX с SCDGX

Сравнение комиссий AAAAX и PLUSX

AAAAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PLUSX в 0.60%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

AAAAX vs. PLUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PLUSX
Ранг доходности на риск PLUSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAAX c PLUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAAXPLUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.15

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.69

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.49

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

6.74

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAAX vs. PLUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAAX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа PLUSX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAAX и PLUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAAXPLUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.15

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.36

+0.02

Корреляция

Корреляция между AAAAX и PLUSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAAX и PLUSX

Дивидендная доходность AAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности PLUSX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		2.73%2.70%41.59%5.78%2.99%9.67%4.22%5.80%5.55%5.58%6.05%10.87%

Просадки

Сравнение просадок AAAAX и PLUSX

Максимальная просадка AAAAX за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки PLUSX в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAAX и PLUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAAXPLUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-53.39%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.03%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-20.77%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.41%

-25.65%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-4.91%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-7.56%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.77%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAAX и PLUSX

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) составляет 3.27%, в то время как у DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что AAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAAXPLUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.74%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

6.41%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

11.11%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

10.75%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

11.37%

+1.29%