Сравнение AAAAX с PLUSX
AAAAX (DWS RREEF Real Assets Fund - Class A) and PLUSX (DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds from DWS. Over the past 10 years, AAAAX returned 6.52%/yr vs 7.65%/yr for PLUSX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AAAAX charges 1.22%/yr vs 0.60%/yr for PLUSX.
Доходность
Сравнение доходности AAAAX и PLUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAAX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у PLUSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции AAAAX уступали акциям PLUSX по среднегодовой доходности: 6.52% против 7.65% соответственно.
AAAAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 6.52%
PLUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.65%
Сравнение доходности по годам AAAAX и PLUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | 6.89% | 13.39% | 8.31% | 13.89% | -14.98% | 13.24% | 8.21% | 19.71% | -7.64% | 13.81% |
Correlation
The correlation between AAAAX and PLUSX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between AAAAX and PLUSX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAAX vs. PLUSX — Ранг доходности на риск
AAAAX
PLUSX
Сравнение AAAAX c PLUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAAX | PLUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.41 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 10.20 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAAX и PLUSX
Максимальная просадка AAAAX за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки PLUSX в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAAX и PLUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAAX | PLUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.47% | -53.39% | +12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -6.63% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.17% | -11.31% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -20.77% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.41% | -25.65% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -1.76% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -7.49% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.56% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAAX и PLUSX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что AAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAAX | PLUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.80% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 7.29% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 8.86% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 10.85% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 11.42% | +1.34% |
Сравнение комиссий AAAAX и PLUSX
AAAAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PLUSX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAAX и PLUSX
Дивидендная доходность AAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности PLUSX в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 1.57% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | 2.53% | 2.70% | 41.59% | 5.78% | 2.99% | 9.67% | 4.22% | 5.80% | 5.55% | 5.58% | 6.05% | 10.87% |
Часто задаваемые вопросы
AAAAX and PLUSX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAAX has higher volatility (5.09%) compared to PLUSX (3.80%). In terms of maximum drawdown, AAAAX dropped -40.47% vs PLUSX's -53.39%.
PLUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAAX и PLUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор