PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAA с BSJU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAA с BSJU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU).

AAA и BSJU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AAA и BSJU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAA и BSJU

2026 (YTD)2025202420232022
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.08%4.92%6.85%8.94%1.71%
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		-0.14%8.58%8.20%12.91%-2.11%

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у BSJU с доходностью -0.14%.

AAA

1 день
0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.28%
3 года*
6.63%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

BSJU

1 день
0.27%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.19%
1 год
7.20%
3 года*
7.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAF First Priority CLO Bond ETF

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL
Часто сравнивают с BSJU:
BSJU с BSCUBSJU с BSJVBSJU с BRLNBSJU с BSCTBSJU с BSJTBSJU с CLOZBSJU с BSJP

Сравнение комиссий AAA и BSJU

AAA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BSJU в 0.42%.

BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF

Доходность на риск

AAA vs. BSJU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BSJU
Ранг доходности на риск BSJU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAA c BSJU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAABSJUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.26

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.93

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.81

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.01

9.75

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAA vs. BSJU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJU равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и BSJU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAABSJUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.26

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.95

+0.99

Корреляция

Корреляция между AAA и BSJU составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и BSJU

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности BSJU в 6.62%

TTM202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.99%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		6.62%6.52%7.08%6.74%2.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAA и BSJU

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки BSJU в -7.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и BSJU.

Загрузка...

Показатели просадок

AAABSJUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-7.51%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-4.14%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-1.12%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.77%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и BSJU

Текущая волатильность для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) составляет 0.63%, в то время как у Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что AAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAABSJUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

2.30%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

3.01%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

5.75%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

8.04%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

8.04%

-5.91%