PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAA с BSJU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAA с BSJU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) and BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC, while BSJU is a High Yield Bonds fund tracking the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. AAA is actively managed, while BSJU is passively managed. Over the past 3 years, AAA returned 6.57%/yr vs 8.70%/yr for BSJU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AAA charges 0.25%/yr vs 0.42%/yr for BSJU.

Доходность

Сравнение доходности AAA и BSJU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у BSJU с доходностью 1.64%.

AAA

1 день
0.15%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.33%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—

BSJU

1 день
0.12%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.11%
1 год
7.05%
3 года*
8.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAA и BSJU

2026 (YTD)2025202420232022
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		2.01%4.92%6.85%8.94%1.71%
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		1.64%8.58%8.20%12.91%-2.11%

Correlation

The correlation between AAA and BSJU is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAF First Priority CLO Bond ETF

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL
Часто сравнивают с BSJU:
BSJU с BSCUBSJU с BSJVBSJU с BRLNBSJU с BSJTBSJU с BSCTBSJU с BSJPBSJU с CLOZ

Доходность на риск

AAA vs. BSJU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BSJU
Ранг доходности на риск BSJU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAA c BSJU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAABSJUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.82

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.76

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.88

2.80

+6.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.45

13.07

+14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAA vs. BSJU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJU равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и BSJU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAABSJUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.82

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.98

+0.96

Просадки

Сравнение просадок AAA и BSJU

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки BSJU в -7.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и BSJU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAABSJUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-7.51%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-2.53%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-5.12%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.25%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-1.08%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.54%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и BSJU

Текущая волатильность для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) составляет 0.72%, в то время как у Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что AAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAABSJUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.24%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

3.06%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

3.90%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

7.90%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.15%

7.90%

-5.75%

Сравнение комиссий AAA и BSJU

AAA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BSJU в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и BSJU

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности BSJU в 6.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.89%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		6.63%6.52%7.08%6.74%2.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAA and BSJU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJU has higher volatility (1.24%) compared to AAA (0.72%). In terms of maximum drawdown, AAA dropped -2.63% vs BSJU's -7.51%.

On 3-year performance, BSJU leads with 8.70% vs 6.57% for AAA. On fees, AAA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AAA has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSJU has performed better with a 8.70% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for BSJU.

BSJU has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 4.89% for AAA.

AAA is categorized as CLO, while BSJU is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Alternative Access Funds LLC and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for AAA and 0.42% for BSJU.

AAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAA и BSJU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор