PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение A200.AX с VASVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение A200.AX с VASVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) and VASVX (Vanguard Selected Value Fund) are both funds - A200.AX is a fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index, while VASVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, A200.AX returned 7.95%/yr vs 10.21%/yr for VASVX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. A200.AX charges 0.04%/yr vs 0.32%/yr for VASVX.

Доходность

Сравнение доходности A200.AX и VASVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

A200.AX торгуется в AUD, в то время как VASVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VASVX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, A200.AX показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у VASVX с доходностью 1.43%.

A200.AX

1 день
0.77%
1 месяц
1.45%
С начала года
2.57%
6 месяцев
4.30%
1 год
7.42%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

VASVX

1 день
0.50%
1 месяц
3.18%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.81%
1 год
8.59%
3 года*
12.28%
5 лет*
10.21%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам A200.AX и VASVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		2.57%10.31%11.57%12.00%-0.56%17.90%1.16%22.87%-3.83%
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		1.43%2.93%17.41%25.55%-1.44%35.02%-3.50%30.15%-9.67%

Correlation

The correlation between A200.AX and VASVX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2018 г.

0.09

The correlation between A200.AX and VASVX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Australia 200 ETF

Vanguard Selected Value Fund

Часто сравнивают с A200.AX:
A200.AX с IVVA200.AX с DHHF.AXA200.AX с VOOA200.AX с IOOA200.AX с BHPA200.AX с VASGXA200.AX с VTV
Часто сравнивают с VASVX:
VASVX с VEXAXVASVX с VTSAXVASVX с MOATVASVX с VEVFXVASVX с VFIAXVASVX с IVVVASVX с VOOV

Доходность на риск

A200.AX vs. VASVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
A200.AX
Ранг доходности на риск A200.AX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа A200.AX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A200.AX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A200.AX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A200.AX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A200.AX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VASVX
Ранг доходности на риск VASVX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение A200.AX c VASVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

A200.AXVASVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.75

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.24

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

0.90

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

2.83

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

A200.AX vs. VASVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа A200.AX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASVX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A200.AX и VASVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

A200.AXVASVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.07

Просадки

Сравнение просадок A200.AX и VASVX

Максимальная просадка A200.AX за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки VASVX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A200.AX и VASVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

A200.AXVASVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-40.95%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-11.60%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-24.99%

+11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-24.99%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-9.30%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-10.25%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.69%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности A200.AX и VASVX

Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard Selected Value Fund (VASVX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что A200.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

A200.AXVASVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.24%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.39%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

13.98%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

18.59%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

20.34%

-5.05%

Сравнение комиссий A200.AX и VASVX

A200.AX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VASVX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов A200.AX и VASVX

Дивидендная доходность A200.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности VASVX в 12.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		3.35%3.33%3.13%3.75%6.35%2.98%2.54%3.61%1.40%0.00%0.00%0.00%
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		12.24%13.32%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%8.59%4.51%5.68%

Часто задаваемые вопросы

A200.AX and VASVX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для A200.AX и VASVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор