PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение A200.AX с VASVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение A200.AX с VASVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) and VASVX (Vanguard Selected Value Fund) are both funds - A200.AX is a fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index, while VASVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, A200.AX returned 7.02%/yr vs 11.89%/yr for VASVX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. A200.AX charges 0.04%/yr vs 0.32%/yr for VASVX.

Доходность

Сравнение доходности A200.AX и VASVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

A200.AX торгуется в AUD, в то время как VASVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VASVX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, A200.AX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у VASVX с доходностью 5.74%.

A200.AX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.05%
3 года*
10.43%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

VASVX

1 день
1.05%
1 месяц
4.68%
С начала года
5.74%
6 месяцев
4.74%
1 год
12.11%
3 года*
13.81%
5 лет*
11.89%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам A200.AX и VASVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		1.43%10.31%9.74%10.96%-1.18%17.90%1.16%22.87%-3.83%
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		5.74%2.93%17.41%25.55%-1.44%35.02%-3.50%30.15%-9.24%

Correlation

The correlation between A200.AX and VASVX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г.

0.09

The correlation between A200.AX and VASVX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Australia 200 ETF

Vanguard Selected Value Fund

Часто сравнивают с A200.AX:
A200.AX с IVVA200.AX с DHHF.AXA200.AX с VOOA200.AX с IOOA200.AX с BHPA200.AX с VASGXA200.AX с VTV
Часто сравнивают с VASVX:
VASVX с VEXAXVASVX с VTSAXVASVX с MOATVASVX с VEVFXVASVX с VFIAXVASVX с IVVVASVX с VOOV

Доходность на риск

A200.AX vs. VASVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
A200.AX
Ранг доходности на риск A200.AX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа A200.AX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A200.AX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A200.AX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A200.AX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A200.AX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VASVX
Ранг доходности на риск VASVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение A200.AX c VASVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

A200.AXVASVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.89

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.44

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

1.07

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

3.35

-1.94

A200.AX vs. VASVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа A200.AX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VASVX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A200.AX и VASVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок A200.AX и VASVX

Максимальная просадка A200.AX за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки VASVX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A200.AX и VASVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

A200.AXVASVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-40.95%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-11.60%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-24.99%

+11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-24.99%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-5.44%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-9.81%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.69%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности A200.AX и VASVX

Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Vanguard Selected Value Fund (VASVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что A200.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

A200.AXVASVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.93%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

10.38%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

13.92%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

18.55%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

20.32%

-5.11%

Сравнение комиссий A200.AX и VASVX

A200.AX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VASVX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов A200.AX и VASVX

Дивидендная доходность A200.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности VASVX в 12.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		2.58%3.33%1.57%2.89%5.68%2.98%2.54%3.61%1.40%0.00%0.00%0.00%
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		12.15%13.32%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%8.59%4.51%5.68%

Часто задаваемые вопросы

A200.AX and VASVX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для A200.AX и VASVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор