PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение A200.AX с BHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение A200.AX с BHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и BHP Group (BHP).

A200.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность Solactive Australia 200 Index. Фонд был запущен 7 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности A200.AX и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам A200.AX и BHP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		-0.15%10.31%11.57%12.00%-0.56%17.90%1.16%22.87%-3.83%
BHP
BHP Group		20.44%19.55%-17.05%16.59%53.88%6.82%14.36%25.08%10.50%
Разные валюты инструментов

A200.AX торгуется в AUD, в то время как BHP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BHP были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, A200.AX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 20.44%.

A200.AX

1 день
1.31%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-0.98%
1 год
12.26%
3 года*
10.12%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

BHP

1 день
1.36%
1 месяц
-6.88%
С начала года
20.44%
6 месяцев
29.26%
1 год
43.26%
3 года*
9.09%
5 лет*
15.73%
10 лет*
22.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Australia 200 ETF

BHP Group

Часто сравнивают с A200.AX:
A200.AX с IVVA200.AX с DHHF.AXA200.AX с VOOA200.AX с IOOA200.AX с VTVA200.AX с VASGXA200.AX с REET
Часто сравнивают с BHP:
BHP с RIOBHP с FCXBHP с SCCOBHP с CBA.AXBHP с FMG.AXBHP с COPXBHP с EPD

Доходность на риск

A200.AX vs. BHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
A200.AX
Ранг доходности на риск A200.AX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа A200.AX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A200.AX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A200.AX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A200.AX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A200.AX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг доходности на риск BHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение A200.AX c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

A200.AXBHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.61

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.24

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.28

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

8.61

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

A200.AX vs. BHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа A200.AX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа BHP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A200.AX и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

A200.AXBHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.61

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.31

+0.25

Корреляция

Корреляция между A200.AX и BHP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов A200.AX и BHP

Дивидендная доходность A200.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности BHP в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		2.59%3.33%3.13%3.75%6.35%2.98%2.54%3.61%1.40%0.00%0.00%0.00%
BHP
BHP Group		3.62%3.64%5.98%4.98%22.44%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.38%

Просадки

Сравнение просадок A200.AX и BHP

Максимальная просадка A200.AX за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки BHP в -63.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A200.AX и BHP.

Загрузка...

Показатели просадок

A200.AXBHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-76.22%

+40.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-19.80%

+11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-37.21%

+22.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-9.64%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-21.37%

+17.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

5.39%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности A200.AX и BHP

Текущая волатильность для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) составляет 5.09%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что A200.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

A200.AXBHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

10.23%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

19.29%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

27.08%

-14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

26.75%

-14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

28.26%

-12.95%