Сравнение A200.AX с VASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).
A200.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность Solactive Australia 200 Index. Фонд был запущен 7 мая 2018 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности A200.AX и VASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам A200.AX и VASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | -0.15% | 10.31% | 11.57% | 12.00% | -0.56% | 17.90% | 1.16% | 22.87% | -3.83% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -4.54% | 10.96% | 24.31% | 18.85% | -11.74% | 21.06% | 5.31% | 23.71% | -1.06% |
Разные валюты инструментов
A200.AX торгуется в AUD, в то время как VASGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VASGX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, A200.AX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у VASGX с доходностью -4.54%.
A200.AX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
VASGX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий A200.AX и VASGX
A200.AX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VASGX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
A200.AX vs. VASGX — Ранг доходности на риск
A200.AX
VASGX
Сравнение A200.AX c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| A200.AX | VASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.66 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.96 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.86 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 2.80 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| A200.AX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.66 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.94 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между A200.AX и VASGX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов A200.AX и VASGX
Дивидендная доходность A200.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VASGX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 2.59% | 3.33% | 3.13% | 3.75% | 6.35% | 2.98% | 2.54% | 3.61% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок A200.AX и VASGX
Максимальная просадка A200.AX за все время составила -35.55%, примерно равная максимальной просадке VASGX в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A200.AX и VASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| A200.AX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -51.16% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -9.40% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -24.43% | +9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -6.01% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -7.29% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.11% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности A200.AX и VASGX
Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что A200.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| A200.AX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.83% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 6.13% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 11.10% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 10.27% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 11.71% | +3.60% |