Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) Коэффициент Шарпа: 0.43

Коэффициент Шарпа A200.AX равен 0.43, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.43 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа A200.AX

Вызывает опасения

A200.AX опережает 16.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция A200.AX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа A200.AX относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.85 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.85 до 2.38
Зеленая зона (верхние 25%): 2.38 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.62+
Медиана (50-й перцентиль): 1.69 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа A200.AX с другими аналогичными инвестициями за несколько временных периодов.

Данные показывают доступные временные периоды, а также средние показатели за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
SUBD.AX	Vaneck Australian Subordinated Debt ETF	6.75
VAE.AX	Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF	2.44
NDQ.AX	BetaShares NASDAQ 100 ETF	1.99
VHY.AX	Vanguard Australian Shares High Yield ETF	1.77
QOZ.AX	BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF	1.48
IVV.AX	iShares S&P 500 ETF	1.48
VDGR.AX	Vanguard Diversified Growth Index ETF	1.38
VDBA.AX	Vanguard Diversified Balanced Index ETF	1.34
VDHG.AX	Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF	1.32
JPEQ.AX	JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF	1.32
A200.AX	Betashares Australia 200 ETF	0.43

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа A200.AX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда A200.AX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

A200.AX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель