PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение A200.AX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение A200.AX с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

A200.AX и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. A200.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность Solactive Australia 200 Index. Фонд был запущен 7 мая 2018 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности A200.AX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам A200.AX и IVV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		-0.15%10.31%11.57%12.00%-0.56%17.90%1.16%22.87%-3.83%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-6.62%9.29%37.51%26.40%-12.75%36.31%8.00%31.68%1.33%
Разные валюты инструментов

A200.AX торгуется в AUD, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, A200.AX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -7.66%.

A200.AX

1 день
1.31%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-0.98%
1 год
12.26%
3 года*
10.12%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

IVV

1 день
0.00%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-6.37%
1 год
6.51%
3 года*
16.98%
5 лет*
13.95%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Australia 200 ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с A200.AX:
A200.AX с DHHF.AXA200.AX с VOOA200.AX с IOOA200.AX с BHPA200.AX с VTVA200.AX с VASGXA200.AX с REET
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий A200.AX и IVV

A200.AX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

A200.AX
Betashares Australia 200 ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

A200.AX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
A200.AX
Ранг доходности на риск A200.AX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа A200.AX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A200.AX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A200.AX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A200.AX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A200.AX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение A200.AX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

A200.AXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.41

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.67

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.57

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

1.58

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

A200.AX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа A200.AX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A200.AX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

A200.AXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.41

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.69

-0.12

Корреляция

Корреляция между A200.AX и IVV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов A200.AX и IVV

Дивидендная доходность A200.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		2.59%3.33%3.13%3.75%6.35%2.98%2.54%3.61%1.40%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок A200.AX и IVV

Максимальная просадка A200.AX за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки IVV в -40.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A200.AX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

A200.AXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-55.25%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-12.06%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-24.53%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.57%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-10.84%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.55%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности A200.AX и IVV

Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что A200.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

A200.AXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.09%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

7.70%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

16.09%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

14.57%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

16.37%

-1.06%