Сравнение A200.AX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
A200.AX и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. A200.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность Solactive Australia 200 Index. Фонд был запущен 7 мая 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности A200.AX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам A200.AX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | -0.15% | 10.31% | 11.57% | 12.00% | -0.56% | 17.90% | 20.32% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -2.61% | 0.24% | 23.90% | 9.91% | 2.89% | 28.65% | 1.14% |
Разные валюты инструментов
A200.AX торгуется в AUD, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, A200.AX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.61%.
A200.AX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий A200.AX и JEPI
A200.AX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
A200.AX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
A200.AX
JEPI
Сравнение A200.AX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| A200.AX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.12 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | -0.08 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.19 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | -0.57 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| A200.AX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.12 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.94 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.93 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между A200.AX и JEPI составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов A200.AX и JEPI
Дивидендная доходность A200.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 2.59% | 3.33% | 3.13% | 3.75% | 6.35% | 2.98% | 2.54% | 3.61% | 1.40% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок A200.AX и JEPI
Максимальная просадка A200.AX за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки JEPI в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A200.AX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| A200.AX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -13.71% | -21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -10.28% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -13.71% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -4.53% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -2.07% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.12% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности A200.AX и JEPI
Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что A200.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| A200.AX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.35% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 6.53% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 12.23% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 11.27% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 11.21% | +4.10% |