Сравнение A200.AX с JEPI
A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - A200.AX is a fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. A200.AX is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, A200.AX returned 6.97%/yr vs 8.48%/yr for JEPI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. A200.AX charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности A200.AX и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
A200.AX торгуется в AUD, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, A200.AX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -1.64%.
A200.AX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- -1.64%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам A200.AX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 1.91% | 10.31% | 9.74% | 10.96% | -1.18% | 17.90% | 20.12% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -1.64% | 0.24% | 23.90% | 9.91% | 2.89% | 28.65% | 0.95% |
Correlation
The correlation between A200.AX and JEPI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
A200.AX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
A200.AX
JEPI
Сравнение A200.AX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| A200.AX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.02 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -0.05 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок A200.AX и JEPI
Максимальная просадка A200.AX за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки JEPI в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A200.AX и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| A200.AX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -12.98% | -22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -9.63% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.22% | -12.98% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -12.98% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -4.70% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -2.80% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.22% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности A200.AX и JEPI
Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 2.36% и 2.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| A200.AX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.47% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 7.30% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 8.96% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 11.29% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 11.11% | +4.06% |
Сравнение комиссий A200.AX и JEPI
A200.AX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов A200.AX и JEPI
Дивидендная доходность A200.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности JEPI в 8.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 2.52% | 3.33% | 1.57% | 2.89% | 5.68% | 2.98% | 2.54% | 3.61% | 1.40% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.08% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
A200.AX and JEPI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, A200.AX is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
A200.AX is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
They also come from different issuers: BetaShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for A200.AX and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для A200.AX и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор