PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение A200.AX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение A200.AX с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - A200.AX is a fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. A200.AX is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, A200.AX returned 7.68%/yr vs 9.23%/yr for JEPI. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. A200.AX charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности A200.AX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

A200.AX торгуется в AUD, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, A200.AX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -5.48%.

A200.AX

1 день
-1.26%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.63%
1 год
5.15%
3 года*
10.27%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.84%
1 месяц
0.33%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-1.18%
3 года*
6.48%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам A200.AX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		1.27%10.31%11.57%12.00%-0.56%17.90%20.32%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		-5.48%0.24%23.90%9.91%2.89%28.65%1.14%

Correlation

The correlation between A200.AX and JEPI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Australia 200 ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с A200.AX:
A200.AX с IVVA200.AX с DHHF.AXA200.AX с VOOA200.AX с IOOA200.AX с BHPA200.AX с VASGXA200.AX с VTV
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

A200.AX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
A200.AX
Ранг доходности на риск A200.AX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа A200.AX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A200.AX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A200.AX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A200.AX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A200.AX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение A200.AX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

A200.AXJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.13

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
-0.13

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.12

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

-0.30

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

A200.AX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа A200.AX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A200.AX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

A200.AXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.13

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.85

-0.29

Просадки

Сравнение просадок A200.AX и JEPI

Максимальная просадка A200.AX за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки JEPI в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A200.AX и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

A200.AXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-12.98%

-22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-9.63%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-12.98%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-12.98%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-8.42%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-2.75%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.92%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности A200.AX и JEPI

Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что A200.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

A200.AXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.90%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

6.95%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

8.83%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

11.27%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

11.16%

+4.13%

Сравнение комиссий A200.AX и JEPI

A200.AX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов A200.AX и JEPI

Дивидендная доходность A200.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		3.40%3.33%3.13%3.75%6.35%2.98%2.54%3.61%1.40%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

A200.AX and JEPI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, A200.AX is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

A200.AX is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

They also come from different issuers: BetaShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for A200.AX and 0.35% for JEPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для A200.AX и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор