PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSA.DE с ZPRU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 6PSA.DE с ZPRU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE).

6PSA.DE и ZPRU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 6PSA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. ZPRU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 6PSA.DE и ZPRU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 6PSA.DE и ZPRU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		3.10%3.95%22.90%12.04%-2.95%42.89%-3.49%33.30%-7.23%1.48%
ZPRU.DE
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF		3.49%14.79%11.05%12.04%-10.28%41.60%-7.63%29.86%-8.25%4.25%

Доходность по периодам

С начала года, 6PSA.DE показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у ZPRU.DE с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции 6PSA.DE превзошли акции ZPRU.DE по среднегодовой доходности: 11.97% против 10.40% соответственно.

6PSA.DE

1 день
0.93%
1 месяц
-2.58%
С начала года
3.10%
6 месяцев
7.35%
1 год
10.29%
3 года*
13.99%
5 лет*
11.15%
10 лет*
11.97%

ZPRU.DE

1 день
2.27%
1 месяц
-2.10%
С начала года
3.49%
6 месяцев
12.94%
1 год
22.17%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с 6PSA.DE:
6PSA.DE с FLXI.DE6PSA.DE с LYTR.DE6PSA.DE с PSWD.DE6PSA.DE с WTV6PSA.DE с FXAIX6PSA.DE с ^GSPC6PSA.DE с VTV
Часто сравнивают с ZPRU.DE:
ZPRU.DE с DFUVXZPRU.DE с SC0H.DEZPRU.DE с IJSZPRU.DE с EXX5.DEZPRU.DE с UBU5.DEZPRU.DE с FUSA.DEZPRU.DE с EHDV.DE

Сравнение комиссий 6PSA.DE и ZPRU.DE

6PSA.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZPRU.DE в 0.20%.

6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
ZPRU.DE
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

Доходность на риск

6PSA.DE vs. ZPRU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSA.DE
Ранг доходности на риск 6PSA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSA.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSA.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSA.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSA.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ZPRU.DE
Ранг доходности на риск ZPRU.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRU.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRU.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRU.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRU.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSA.DE c ZPRU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSA.DEZPRU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.20

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.64

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.29

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

9.94

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSA.DE vs. ZPRU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSA.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа ZPRU.DE равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSA.DE и ZPRU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSA.DEZPRU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.20

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.58

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.48

+0.42

Корреляция

Корреляция между 6PSA.DE и ZPRU.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSA.DE и ZPRU.DE

Дивидендная доходность 6PSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как ZPRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.35%1.39%1.45%1.60%1.75%1.27%1.77%1.62%1.83%1.62%1.54%1.65%
ZPRU.DE
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 6PSA.DE и ZPRU.DE

Максимальная просадка 6PSA.DE за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки ZPRU.DE в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSA.DE и ZPRU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

6PSA.DEZPRU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-39.69%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-14.87%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-24.05%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-39.69%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-3.42%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-6.55%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.24%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSA.DE и ZPRU.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) составляет 3.05%, в то время как у SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что 6PSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

6PSA.DEZPRU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.61%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

9.67%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

18.35%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

16.27%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.94%

+0.09%