PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5CH6.DE с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5CH6.DE с YCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5CH6.DE (WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both Leveraged Currency funds - 5CH6.DE tracks the MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index while YCS tracks the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, 5CH6.DE returned -16.15%/yr vs 12.09%/yr for YCS. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. 5CH6.DE charges 0.98%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности 5CH6.DE и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5CH6.DE торгуется в EUR, в то время как YCS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YCS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5CH6.DE показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции 5CH6.DE уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -16.15% против 12.09% соответственно.

5CH6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-7.28%
1 год
-8.26%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-19.66%
10 лет*
-16.15%

YCS

1 день
1.15%
1 месяц
7.78%
С начала года
9.65%
6 месяцев
11.16%
1 год
33.12%
3 года*
17.15%
5 лет*
24.98%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5CH6.DE и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
5CH6.DE
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR		-11.22%48.13%-32.59%1.09%-44.21%-39.39%30.48%-27.67%-37.38%57.73%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.65%-3.90%44.35%24.84%37.09%31.54%-18.50%5.71%3.13%-18.05%

Correlation

The correlation between 5CH6.DE and YCS is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2014 г.

-0.55

The correlation between 5CH6.DE and YCS shifts across timeframes, from -0.67 (1 year) to -0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с 5CH6.DE:
5CH6.DE с EMF5CH6.DE с YCL5CH6.DE с EUO5CH6.DE с FOXY5CH6.DE с EPI5CH6.DE с DXJ5CH6.DE с NTSX
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

5CH6.DE vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5CH6.DE
Ранг доходности на риск 5CH6.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5CH6.DE c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5CH6.DEYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.54

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.00

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.94

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

8.51

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5CH6.DE vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5CH6.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5CH6.DE и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5CH6.DEYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.54

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.98

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

0.52

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.30

-0.81

Просадки

Сравнение просадок 5CH6.DE и YCS

Максимальная просадка 5CH6.DE за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки YCS в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5CH6.DE и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5CH6.DEYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.83%

-53.49%

-42.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-11.33%

-12.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.64%

-27.76%

-20.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.13%

-34.33%

-44.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.59%

-34.33%

-56.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.39%

0.00%

-93.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.77%

-22.45%

-57.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

3.90%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности 5CH6.DE и YCS

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что 5CH6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5CH6.DEYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

2.60%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

15.20%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.29%

21.56%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.84%

25.66%

+14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.90%

23.27%

+13.63%

Сравнение комиссий 5CH6.DE и YCS

5CH6.DE берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5CH6.DE и YCS

Ни 5CH6.DE, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5CH6.DE and YCS have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5CH6.DE is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5CH6.DE is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

5CH6.DE tracks MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for 5CH6.DE and 1.00% for YCS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5CH6.DE и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор