PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5CH6.DE с ULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5CH6.DE с ULE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5CH6.DE (WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both Leveraged Currency funds - 5CH6.DE tracks the MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index while ULE tracks the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, 5CH6.DE returned -16.15%/yr vs -2.93%/yr for ULE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5CH6.DE charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for ULE.

Доходность

Сравнение доходности 5CH6.DE и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5CH6.DE торгуется в EUR, в то время как ULE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ULE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5CH6.DE показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции 5CH6.DE уступали акциям ULE по среднегодовой доходности: -16.15% против -2.93% соответственно.

5CH6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-7.28%
1 год
-8.26%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-19.66%
10 лет*
-16.15%

ULE

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-1.69%
1 год
-1.64%
3 года*
1.65%
5 лет*
-3.01%
10 лет*
-2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5CH6.DE и ULE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
5CH6.DE
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR		-11.22%48.13%-32.59%1.09%-44.21%-39.39%30.48%-27.67%-37.38%57.73%
ULE
ProShares Ultra Euro		-2.42%11.02%-5.90%1.93%-10.27%-9.35%5.28%-6.84%-9.34%8.69%

Correlation

The correlation between 5CH6.DE and ULE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2014 г.

0.70

The correlation between 5CH6.DE and ULE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR

ProShares Ultra Euro

Часто сравнивают с 5CH6.DE:
5CH6.DE с EMF5CH6.DE с YCL5CH6.DE с EUO5CH6.DE с FOXY5CH6.DE с EPI5CH6.DE с DXJ5CH6.DE с NTSX
Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с YCLULE с QQQULE с VOOULE с EURUSD=X

Доходность на риск

5CH6.DE vs. ULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5CH6.DE
Ранг доходности на риск 5CH6.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5CH6.DE c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5CH6.DEULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.21

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.25

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.97

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.29

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-0.60

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5CH6.DE vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5CH6.DE на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULE равному -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5CH6.DE и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5CH6.DEULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

-0.34

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

-0.35

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.32

-0.19

Просадки

Сравнение просадок 5CH6.DE и ULE

Максимальная просадка 5CH6.DE за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки ULE в -57.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5CH6.DE и ULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5CH6.DEULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.83%

-57.00%

-38.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-5.67%

-17.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.64%

-9.42%

-39.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.13%

-24.95%

-54.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.59%

-36.52%

-54.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.39%

-50.91%

-42.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.77%

-33.68%

-46.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

2.73%

+9.43%

Волатильность

Сравнение волатильности 5CH6.DE и ULE

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что 5CH6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5CH6.DEULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

1.39%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

5.17%

+15.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.29%

7.78%

+22.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.84%

8.93%

+30.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.90%

8.44%

+28.46%

Сравнение комиссий 5CH6.DE и ULE

5CH6.DE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5CH6.DE и ULE

Ни 5CH6.DE, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5CH6.DE and ULE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for 5CH6.DE.

5CH6.DE tracks MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index, while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for 5CH6.DE and 0.95% for ULE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5CH6.DE и ULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор