PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5CH6.DE с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5CH6.DE с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5CH6.DE (WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - 5CH6.DE is a Leveraged Currency fund tracking the MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 5CH6.DE returned -1.61%/yr vs 25.53%/yr for QGRW. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. 5CH6.DE charges 0.98%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности 5CH6.DE и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5CH6.DE торгуется в EUR, в то время как QGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5CH6.DE показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 16.74%.

5CH6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-7.28%
1 год
-8.26%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-19.66%
10 лет*
-16.15%

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
6.91%
С начала года
16.74%
6 месяцев
14.16%
1 год
33.89%
3 года*
25.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5CH6.DE и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
5CH6.DE
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR		-11.22%48.13%-32.59%1.09%0.59%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		12.48%5.06%43.75%51.37%-4.02%

Correlation

The correlation between 5CH6.DE and QGRW is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с 5CH6.DE:
5CH6.DE с EMF5CH6.DE с YCL5CH6.DE с EUO5CH6.DE с FOXY5CH6.DE с EPI5CH6.DE с DXJ5CH6.DE с NTSX
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

5CH6.DE vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5CH6.DE
Ранг доходности на риск 5CH6.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5CH6.DE c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5CH6.DEQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.95

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.52

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.31

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

7.57

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5CH6.DE vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5CH6.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа QGRW равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5CH6.DE и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5CH6.DEQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.95

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

1.44

-1.96

Просадки

Сравнение просадок 5CH6.DE и QGRW

Максимальная просадка 5CH6.DE за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки QGRW в -28.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5CH6.DE и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5CH6.DEQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.83%

-28.68%

-67.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-14.75%

-8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.64%

-28.68%

-19.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.39%

-1.15%

-92.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.77%

-4.18%

-75.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

4.49%

+7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности 5CH6.DE и QGRW

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что 5CH6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5CH6.DEQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

3.88%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

12.99%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.29%

17.50%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.84%

21.72%

+18.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.90%

21.72%

+15.18%

Сравнение комиссий 5CH6.DE и QGRW

5CH6.DE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5CH6.DE и QGRW

5CH6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM202520242023
5CH6.DE
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%

Часто задаваемые вопросы

5CH6.DE and QGRW have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.98% for 5CH6.DE.

5CH6.DE is categorized as Leveraged Currency, while QGRW is Large Cap Growth Equities. 5CH6.DE tracks MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.98% for 5CH6.DE and 0.28% for QGRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5CH6.DE и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор