PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5CH6.DE с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5CH6.DE с GDMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5CH6.DE (WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - 5CH6.DE is a Leveraged Currency fund tracking the MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. 5CH6.DE is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, 5CH6.DE returned -1.61%/yr vs 51.69%/yr for GDMN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. 5CH6.DE charges 0.98%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности 5CH6.DE и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5CH6.DE торгуется в EUR, в то время как GDMN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDMN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 5CH6.DE показывает доходность -11.22%, а GDMN немного выше – -10.88%.

5CH6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-7.28%
1 год
-8.26%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-19.66%
10 лет*
-16.15%

GDMN

1 день
-10.07%
1 месяц
-17.92%
С начала года
-10.88%
6 месяцев
-5.40%
1 год
60.82%
3 года*
51.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5CH6.DE и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
5CH6.DE
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR		-11.22%48.13%-32.59%1.09%-44.21%2.01%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-10.88%197.09%36.70%9.58%-9.33%4.76%

Correlation

The correlation between 5CH6.DE and GDMN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с 5CH6.DE:
5CH6.DE с EMF5CH6.DE с YCL5CH6.DE с EUO5CH6.DE с FOXY5CH6.DE с EPI5CH6.DE с DXJ5CH6.DE с NTSX
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

5CH6.DE vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5CH6.DE
Ранг доходности на риск 5CH6.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5CH6.DE c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5CH6.DEGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.01

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.46

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.47

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

3.68

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5CH6.DE vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5CH6.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа GDMN равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5CH6.DE и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5CH6.DEGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.01

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.77

-1.28

Просадки

Сравнение просадок 5CH6.DE и GDMN

Максимальная просадка 5CH6.DE за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки GDMN в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5CH6.DE и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5CH6.DEGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.83%

-47.07%

-48.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-41.62%

+18.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.64%

-41.62%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.39%

-41.62%

-51.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.77%

-18.33%

-61.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

16.56%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности 5CH6.DE и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) составляет 6.34%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 17.74%. Это указывает на то, что 5CH6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5CH6.DEGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

17.74%

-11.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

51.09%

-30.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.29%

60.26%

-29.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.84%

45.01%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.90%

45.01%

-8.11%

Сравнение комиссий 5CH6.DE и GDMN

5CH6.DE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5CH6.DE и GDMN

5CH6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.

ПозицияTTM2025202420232022
5CH6.DE
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.09%2.70%9.44%7.69%1.44%

Часто задаваемые вопросы

5CH6.DE and GDMN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.98% for 5CH6.DE.

5CH6.DE is categorized as Leveraged Currency, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.98% for 5CH6.DE and 0.45% for GDMN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5CH6.DE и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор