Сравнение 4MMR.DE с KDEF
4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both Aerospace & Defense funds. Over the past year, 4MMR.DE returned 7.77% vs 19.99% for KDEF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 4MMR.DE и KDEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как KDEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KDEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4MMR.DE показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у KDEF с доходностью -1.06%.
4MMR.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDEF
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -32.00%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и KDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | -1.20% | 46.02% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -1.06% | 92.31% |
Correlation
The correlation between 4MMR.DE and KDEF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4MMR.DE vs. KDEF — Ранг доходности на риск
4MMR.DE
KDEF
Сравнение 4MMR.DE c KDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4MMR.DE | KDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 2.05 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4MMR.DE | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.36 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок 4MMR.DE и KDEF
Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки KDEF в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и KDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4MMR.DE | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -34.50% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -34.50% | +14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.27% | -34.50% | +16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -6.58% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 9.77% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4MMR.DE и KDEF
Текущая волатильность для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) составляет 6.27%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 15.46%. Это указывает на то, что 4MMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4MMR.DE | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 15.46% | -9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 36.57% | -19.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 44.56% | -22.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 45.99% | -21.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 45.99% | -21.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4MMR.DE и KDEF
4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 7.08% | 5.06% |
Часто задаваемые вопросы
4MMR.DE and KDEF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and PLUS.
Подберите оптимальное распределение для 4MMR.DE и KDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор