Сравнение 4MMR.DE с KDEF
4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both Aerospace & Defense funds. Over the past year, 4MMR.DE returned 0.72% vs -0.37% for KDEF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 4MMR.DE и KDEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как KDEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KDEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4MMR.DE показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у KDEF с доходностью -7.17%.
4MMR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -7.74%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDEF
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -25.49%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- -0.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и KDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | -7.74% | 44.45% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -7.17% | 91.53% |
Correlation
The correlation between 4MMR.DE and KDEF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4MMR.DE vs. KDEF — Ранг доходности на риск
4MMR.DE
KDEF
Сравнение 4MMR.DE c KDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4MMR.DE | KDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.01 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -0.03 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4MMR.DE и KDEF
Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки KDEF в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и KDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4MMR.DE | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.68% | -38.54% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.68% | -38.54% | +14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.68% | -38.54% | +14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -7.49% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 12.01% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4MMR.DE и KDEF
Текущая волатильность для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) составляет 6.13%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что 4MMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4MMR.DE | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 20.05% | -13.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 39.42% | -21.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 46.92% | -24.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 47.36% | -22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 47.36% | -22.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4MMR.DE и KDEF
4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 7.64% | 5.06% |
Часто задаваемые вопросы
4MMR.DE and KDEF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and PLUS.
Подберите оптимальное распределение для 4MMR.DE и KDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор