PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4MMR.DE с KDEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 4MMR.DE с KDEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF).

4MMR.DE и KDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4MMR.DE управляется Global X. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности 4MMR.DE и KDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и KDEF

2026 (YTD)2025
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		14.51%46.02%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		30.94%92.31%
Разные валюты инструментов

4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как KDEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KDEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4MMR.DE показывает доходность 14.51%, что значительно ниже, чем у KDEF с доходностью 30.94%.

4MMR.DE

1 день
4.32%
1 месяц
-2.93%
С начала года
14.51%
6 месяцев
7.98%
1 год
47.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KDEF

1 день
7.20%
1 месяц
-9.82%
С начала года
30.94%
6 месяцев
20.63%
1 год
116.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Часто сравнивают с 4MMR.DE:
4MMR.DE с DFND.AS4MMR.DE с DFEN.DE4MMR.DE с L0CK.DE4MMR.DE с WDAF4MMR.DE с 5J50.DE4MMR.DE с DFNC.DE4MMR.DE с GCAD
Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с IDVOKDEF с EUADKDEF с VNMKDEF с KTOSKDEF с NVDA

Сравнение комиссий 4MMR.DE и KDEF

KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Доходность на риск

4MMR.DE vs. KDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4MMR.DE
Ранг доходности на риск 4MMR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4MMR.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4MMR.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4MMR.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4MMR.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4MMR.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4MMR.DE c KDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4MMR.DEKDEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.67

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

3.11

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

5.76

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

15.88

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4MMR.DE vs. KDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4MMR.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KDEF равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4MMR.DE и KDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4MMR.DEKDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.67

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

2.76

-0.38

Корреляция

Корреляция между 4MMR.DE и KDEF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4MMR.DE и KDEF

4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.

TTM2025
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		4.51%5.06%

Просадки

Сравнение просадок 4MMR.DE и KDEF

Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки KDEF в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и KDEF.

Загрузка...

Показатели просадок

4MMR.DEKDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-22.51%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-22.51%

+9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-12.41%

+7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-5.85%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

8.11%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности 4MMR.DE и KDEF

Текущая волатильность для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) составляет 7.80%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что 4MMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

4MMR.DEKDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

20.00%

-12.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

33.51%

-16.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

43.95%

-19.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

44.87%

-20.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

44.87%

-20.03%