Сравнение 4MMR.DE с KDEF
4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both Aerospace & Defense funds. Over the past year, 4MMR.DE returned -0.02% vs -2.12% for KDEF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 4MMR.DE и KDEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как KDEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KDEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4MMR.DE показывает доходность -5.46%, что значительно выше, чем у KDEF с доходностью -10.03%.
4MMR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.46%
- 6 месяцев
- -20.87%
- С начала года
- -5.46%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDEF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -23.89%
- 6 месяцев
- -29.53%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и KDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | -5.46% | 44.45% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -10.03% | 91.53% |
Correlation
The correlation between 4MMR.DE and KDEF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.32 |
The correlation between 4MMR.DE and KDEF shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4MMR.DE vs. KDEF — Ранг доходности на риск
4MMR.DE
KDEF
Сравнение 4MMR.DE c KDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4MMR.DE | KDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.05 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -0.14 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4MMR.DE и KDEF
Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки KDEF в -41.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и KDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4MMR.DE | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -41.08% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -41.08% | +17.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.80% | -40.44% | +18.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -8.62% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 14.76% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4MMR.DE и KDEF
Текущая волатильность для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) составляет 7.24%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что 4MMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4MMR.DE | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 15.13% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 38.88% | -21.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.07% | 47.30% | -24.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 47.28% | -22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.73% | 47.28% | -22.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4MMR.DE и KDEF
4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 7.84% | 5.06% |
Часто задаваемые вопросы
4MMR.DE and KDEF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and PLUS.
Подберите оптимальное распределение для 4MMR.DE и KDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор