Сравнение 4MMR.DE с IDEF
4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both Aerospace & Defense funds. Over the past year, 4MMR.DE returned 9.01% vs 21.39% for IDEF. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности 4MMR.DE и IDEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как IDEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4MMR.DE показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у IDEF с доходностью 7.74%.
4MMR.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEF
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и IDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | -1.20% | 14.24% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 7.74% | 18.68% |
Correlation
The correlation between 4MMR.DE and IDEF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.71 |
The correlation between 4MMR.DE and IDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4MMR.DE vs. IDEF — Ранг доходности на риск
4MMR.DE
IDEF
Сравнение 4MMR.DE c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4MMR.DE | IDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.65 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 3.77 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4MMR.DE | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.05 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.31 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок 4MMR.DE и IDEF
Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -19.79%, что больше максимальной просадки IDEF в -13.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и IDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4MMR.DE | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -13.01% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -13.01% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.27% | -10.23% | -8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -4.10% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 5.69% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4MMR.DE и IDEF
Текущая волатильность для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) составляет 6.27%, в то время как у iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что 4MMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4MMR.DE | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 7.23% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 17.06% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 20.54% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 20.57% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 20.57% | +4.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4MMR.DE и IDEF
4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
4MMR.DE and IDEF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and iShares.
Подберите оптимальное распределение для 4MMR.DE и IDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор