Сравнение 4MMR.DE с IDEF
4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both Aerospace & Defense funds. Over the past year, 4MMR.DE returned 4.63% vs 16.90% for IDEF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности 4MMR.DE и IDEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как IDEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4MMR.DE показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у IDEF с доходностью 4.10%.
4MMR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEF
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и IDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | -6.44% | 14.03% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 4.10% | 17.19% |
Correlation
The correlation between 4MMR.DE and IDEF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г. | 0.70 |
The correlation between 4MMR.DE and IDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4MMR.DE vs. IDEF — Ранг доходности на риск
4MMR.DE
IDEF
Сравнение 4MMR.DE c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4MMR.DE | IDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.25 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 2.69 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4MMR.DE и IDEF
Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки IDEF в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и IDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4MMR.DE | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.61% | -13.63% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.61% | -13.63% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.61% | -13.27% | -9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.46% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.04% | 6.31% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4MMR.DE и IDEF
Текущая волатильность для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) составляет 7.03%, в то время как у iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что 4MMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4MMR.DE | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.55% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 17.63% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 21.25% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 20.83% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 20.83% | +3.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4MMR.DE и IDEF
4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.34% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
4MMR.DE and IDEF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and iShares.
Подберите оптимальное распределение для 4MMR.DE и IDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор