Сравнение 4MMR.DE с IDEF
4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both Aerospace & Defense funds. Over the past year, 4MMR.DE returned 3.66% vs 8.96% for IDEF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности 4MMR.DE и IDEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как IDEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4MMR.DE показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у IDEF с доходностью 3.81%.
4MMR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.19%
- 6 месяцев
- -19.19%
- С начала года
- -4.78%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEF
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- -12.25%
- С начала года
- 3.81%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и IDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | -4.78% | 14.03% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 3.81% | 17.19% |
Correlation
The correlation between 4MMR.DE and IDEF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г. | 0.70 |
The correlation between 4MMR.DE and IDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4MMR.DE vs. IDEF — Ранг доходности на риск
4MMR.DE
IDEF
Сравнение 4MMR.DE c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4MMR.DE | IDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.79 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 1.57 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4MMR.DE и IDEF
Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки IDEF в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и IDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4MMR.DE | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -13.63% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -13.63% | -10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.23% | -13.51% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -4.78% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 6.83% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4MMR.DE и IDEF
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что 4MMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4MMR.DE | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 5.71% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 17.19% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 21.53% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 20.85% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 20.85% | +3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4MMR.DE и IDEF
4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.34% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
4MMR.DE and IDEF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and iShares.
Подберите оптимальное распределение для 4MMR.DE и IDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор