PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 4MMR.DE с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 4MMR.DE и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 4MMR.DE показывает доходность -4.78%, а SHLD немного ниже – -4.83%.


4MMR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-3.19%
6 месяцев
-19.19%
С начала года
-4.78%
1 год
3.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SHLD

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.58%
6 месяцев
-21.21%
С начала года
-4.83%
1 год
0.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и SHLD


2026 (YTD)20252024
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating
-4.78%58.75%12.12%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
-4.83%53.49%8.78%

Correlation

The correlation between 4MMR.DE and SHLD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.74

The correlation between 4MMR.DE and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating

Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

4MMR.DE vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

4MMR.DE
Ранг доходности на риск 4MMR.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4MMR.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4MMR.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4MMR.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4MMR.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4MMR.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4MMR.DE c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


4MMR.DESHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

0.03

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

0.08

+0.28

4MMR.DE vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4MMR.DE на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4MMR.DE и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4MMR.DE и SHLD

Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -23.72%, примерно равная максимальной просадке SHLD в -23.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и SHLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


4MMR.DESHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-23.81%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.72%

-23.81%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.23%

-21.84%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-3.79%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

10.26%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности 4MMR.DE и SHLD

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 7.74% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


4MMR.DESHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

7.88%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

18.90%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

24.59%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

21.31%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

21.31%

+3.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4MMR.DE и SHLD

4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.


ПозицияTTM202520242023
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.71%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы


4MMR.DE and SHLD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4MMR.DE и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор