PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4MMR.DE с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 4MMR.DE с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

4MMR.DE и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4MMR.DE управляется Global X. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности 4MMR.DE и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и SHLD

2026 (YTD)20252024
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		14.51%58.75%13.11%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		16.22%53.49%9.58%
Разные валюты инструментов

4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4MMR.DE показывает доходность 14.51%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 16.22%.

4MMR.DE

1 день
4.32%
1 месяц
-2.93%
С начала года
14.51%
6 месяцев
7.98%
1 год
47.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.11%
1 месяц
-3.06%
С начала года
16.22%
6 месяцев
6.49%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с 4MMR.DE:
4MMR.DE с DFND.AS4MMR.DE с DFEN.DE4MMR.DE с L0CK.DE4MMR.DE с 5J50.DE4MMR.DE с DFNC.DE4MMR.DE с WDAF4MMR.DE с GCAD
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий 4MMR.DE и SHLD

SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

4MMR.DE vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4MMR.DE
Ранг доходности на риск 4MMR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4MMR.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4MMR.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4MMR.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4MMR.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4MMR.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4MMR.DE c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4MMR.DESHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.87

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.53

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

3.19

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

8.76

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4MMR.DE vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4MMR.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4MMR.DE и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4MMR.DESHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.87

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

2.43

-0.04

Корреляция

Корреляция между 4MMR.DE и SHLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4MMR.DE и SHLD

4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM202520242023
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок 4MMR.DE и SHLD

Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки SHLD в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

4MMR.DESHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-15.06%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-15.06%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-5.20%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-2.58%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

5.19%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности 4MMR.DE и SHLD

Текущая волатильность для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) составляет 7.80%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что 4MMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

4MMR.DESHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

9.03%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

18.55%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

25.64%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

20.77%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

20.77%

+4.07%