Сравнение 4MMR.DE с SHLD
4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds from Global X. Over the past year, 4MMR.DE returned 3.66% vs 0.80% for SHLD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности 4MMR.DE и SHLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 4MMR.DE показывает доходность -4.78%, а SHLD немного ниже – -4.83%.
4MMR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.19%
- 6 месяцев
- -19.19%
- С начала года
- -4.78%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -4.83%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | -4.78% | 58.75% | 12.12% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -4.83% | 53.49% | 8.78% |
Correlation
The correlation between 4MMR.DE and SHLD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between 4MMR.DE and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4MMR.DE vs. SHLD — Ранг доходности на риск
4MMR.DE
SHLD
Сравнение 4MMR.DE c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4MMR.DE | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.03 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 0.08 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4MMR.DE и SHLD
Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -23.72%, примерно равная максимальной просадке SHLD в -23.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4MMR.DE | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -23.81% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -23.81% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.23% | -21.84% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -3.79% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 10.26% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4MMR.DE и SHLD
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 7.74% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4MMR.DE | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 7.88% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 18.90% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 24.59% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 21.31% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 21.31% | +3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4MMR.DE и SHLD
4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
4MMR.DE and SHLD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 4MMR.DE и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор