Сравнение 4MMR.DE с SHLD
4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds from Global X. Over the past year, 4MMR.DE returned 9.01% vs 9.65% for SHLD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности 4MMR.DE и SHLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4MMR.DE показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 0.39%.
4MMR.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | -1.20% | 58.75% | 13.11% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.39% | 53.49% | 9.58% |
Correlation
The correlation between 4MMR.DE and SHLD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between 4MMR.DE and SHLD shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4MMR.DE vs. SHLD — Ранг доходности на риск
4MMR.DE
SHLD
Сравнение 4MMR.DE c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4MMR.DE | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4MMR.DE | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.85 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок 4MMR.DE и SHLD
Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -19.79%, примерно равная максимальной просадке SHLD в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4MMR.DE | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -20.18% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -20.18% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.27% | -17.56% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -3.14% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 7.88% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4MMR.DE и SHLD
Текущая волатильность для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) составляет 6.27%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что 4MMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4MMR.DE | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 7.56% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 18.83% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 23.77% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 21.02% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 21.02% | +3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4MMR.DE и SHLD
4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
4MMR.DE and SHLD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 4MMR.DE и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор