PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4MMR.DE с 5J50.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 4MMR.DE с 5J50.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) (5J50.DE).

4MMR.DE и 5J50.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4MMR.DE управляется Global X. 5J50.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 1 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности 4MMR.DE и 5J50.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) (5J50.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и 5J50.DE

2026 (YTD)2025
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		14.51%28.52%
5J50.DE
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)		6.84%32.25%

Доходность по периодам

С начала года, 4MMR.DE показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у 5J50.DE с доходностью 6.84%.

4MMR.DE

1 день
4.32%
1 месяц
-2.93%
С начала года
14.51%
6 месяцев
7.98%
1 год
47.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

5J50.DE

1 день
4.33%
1 месяц
-6.92%
С начала года
6.84%
6 месяцев
6.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 4MMR.DE:
4MMR.DE с DFND.AS4MMR.DE с DFEN.DE4MMR.DE с L0CK.DE4MMR.DE с WDAF4MMR.DE с DFNC.DE4MMR.DE с GCAD4MMR.DE с IDEF
Часто сравнивают с 5J50.DE:
5J50.DE с ASWC.DE5J50.DE с NQSE.DE5J50.DE с SXRV.DE5J50.DE с IS3N.DE5J50.DE с QDVE.DE5J50.DE с EUNL.DE5J50.DE с SEC0.DE

Сравнение комиссий 4MMR.DE и 5J50.DE

5J50.DE
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

4MMR.DE vs. 5J50.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4MMR.DE
Ранг доходности на риск 4MMR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4MMR.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4MMR.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4MMR.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4MMR.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4MMR.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
5J50.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4MMR.DE c 5J50.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) (5J50.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4MMR.DE5J50.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4MMR.DE vs. 5J50.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4MMR.DE5J50.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

2.41

-0.03

Корреляция

Корреляция между 4MMR.DE и 5J50.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4MMR.DE и 5J50.DE

Ни 4MMR.DE, ни 5J50.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 4MMR.DE и 5J50.DE

Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -13.28%, что больше максимальной просадки 5J50.DE в -11.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и 5J50.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

4MMR.DE5J50.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-11.37%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-7.19%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-2.60%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности 4MMR.DE и 5J50.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

4MMR.DE5J50.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

18.35%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

18.35%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

18.35%

+6.49%