Сравнение 4MMR.DE с WDAF
4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) and WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) are both Aerospace & Defense funds. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 4MMR.DE и WDAF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как WDAF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDAF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4MMR.DE показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у WDAF с доходностью 13.14%.
4MMR.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDAF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -15.50%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и WDAF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | -1.20% | 0.71% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 13.14% | -7.77% |
Correlation
The correlation between 4MMR.DE and WDAF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4MMR.DE vs. WDAF — Ранг доходности на риск
4MMR.DE
WDAF
Сравнение 4MMR.DE c WDAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4MMR.DE | WDAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4MMR.DE | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.19 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок 4MMR.DE и WDAF
Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -19.79%, что больше максимальной просадки WDAF в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и WDAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4MMR.DE | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -17.48% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.27% | -15.50% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -6.17% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 4MMR.DE и WDAF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4MMR.DE | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 31.66% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 31.66% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 31.66% | -7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4MMR.DE и WDAF
4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
4MMR.DE and WDAF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and WisdomTree.
Подберите оптимальное распределение для 4MMR.DE и WDAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор